解不等式约束优化的新的序列线性方程组方法解不等式约束优化的新的序列线性方程组方法.pdfVIP

维普资讯 2008年 6月 应用数学与计算数学学报 第 22卷 第 1期 June，2008 COMM ．ON APPL．MATH．AND COMPUT Vo1．22 No．1 解不等式约束优化的新的序列线性方程组方法 周 岩 濮定国2 摘要 提出一种新的序列线性方程组 (SSLE)算法解非线性不等式约束优化问题． 在算法的每步迭代，子问题只需解 四个简化的有相同的系数矩阵的线性方程组．证明算法 是可行的，并且不需假定聚点的孤立性、严格互补条件和积极约束函数的梯度的线性独立 性得到算法的全局收敛性．在一定条件下，证明算法的超线性收敛率． 关键词 非线性不等式约束优化，全局收敛性，超线性收敛性 A SequentialSystem ofLinearEquationsM ethodfor Inequality Constrained M inim ization Problem s ZhouYan PuDingguo Abstract Inthispaper，afeasiblesequentialsystem oflinearequations(SSLE) algorithm forthesolution ofinequality constrainedminimization problemsisconsidered． Ateach iteration oftheproposed algorithm ，thesubproblem consistsoffourreduced systemsoflinera equationswith acom mon coefficientmatrix．Thealgorithm isimple— mentableandgloballyconvergentwithoutassumingtheisolatednessoftheaccumulation points，and thestrictcomplementraitycondition．Furthermore，thegradientsofactive constraintsra enotrequestedtobelineraly independent．Undersomemild conditions，a superlinearconvergencerateisalsoattained． KeywordsInequalityconstrainedoptimization，globalconvergence，superlinera con— vergence． 1引 言 解非线性不等式约束优化问题 (NLP) min ，()， s．t． g(x)≤0 (1) 其中f：R _÷R和 g：R _÷R 都假定为二次连续可微．用 11 F： x∈R lg(x)≤0) 表示问题 (NLP)的可行集． 本文 2007年 9月 14日收到． 国家 自然科学基金资助项目． 1．青岛大学管理科学与工程系，青岛，266071；DepartmentofManagementScienceandEngineering QingdaoUniversity，Qingdao，266071，China ， 2．同济大学应用数学系，上海，200092；DepartmentofMathematics，Ton~iUniversity,Shanghai200092 China．