压力测试@ICBC（陈双杰）[商业银行压力测试].pdfVIP

压力测试@ ICBC 压力测试@ ICBC 陈双杰 陈双杰 2009年3月 · 北京 2009年3月 · 北京 压力测试问题的提出 1 1 1 为什么要进行压力测试（1/2） 银行管理的需要 外部经济金融环境有所变化，银行需要评 估不利变化带来的风险，分析对银行自身有何 影响，及早研究风险出现后需要采取的应对措 施。 监管部门的要求 监管部门的风险监控需要掌握银行面临的 潜在风险，资本监管要求银行满足资本充足最 低要求，并有补充资本的能力以充分覆盖风险。 为什么要进行压力测试（2/2 ） 我行开展压力测试工作的背景 2006年，在我行董事会风险管理委员会一届 二次会议上，钱颖一和梁锦松两位独立董事 提出： 为了进一步提高风险管理水平，工商银行要 按照国际领先银行的最佳实践，针对自身资 产组合的特点，进行信用风险的压力测试工 作。 2 实施压力测试所面临的挑战（1/4） 数据问题 外部数据: 宏观经济数据（GDP 、CPI 、PPI 、利率、汇 率）、行业相关数据、区域相关数据…… 内部数据: 自身资产组合的相关风险敞口（EAD ）、客户 违约概率（PD ）、债项违约损失率（LGD ）、 贷款不良率（NPL ）…… 实施压力测试所面临的挑战（2/4 ） 方法论问题 目前可供我国业内人士参考和借鉴的多是西 方学者和国际先进银行构建的压力测试方法 论和相关模型，其模型假设、参数要求、数 据时间序列长度需求是否适合中国国情和本 行行情？ 3 实施压力测试所面临的挑战（3/4 ） 人员问题 商业银行要做好压力测试工作，需要储备大 量具有金融工程、数理统计等专业背景知 识，且精通本行相关业务、具有丰富工作经 验的专业员工。 实施压力测试所面临的挑战（4/4 ） IT工具问题 是不开发压力测试系统，仅利用 SAS 、 SPSS 、EVIEWS 、STATA 等统计软件和 ACCESS 、EXCEL+VBA等多种外部工具 进行编程计算 ？ 还是开发压力测试系统，通过在系统中选择 冲击变量因子、设定测试阈值以及运算规则 自动实现压力测试？？ 4 工商银行的压力测试工作2 2 压力测试工作的数据基础 压力测试系统的建设 压力测试的合作咨询项目 压力测试工作取得的成果 压力测试下一步的工作计划 5 压力测试工作的数据基础 宏观数据 在分析中经网数据的基础上，走访财政部、国资委、 国家统计局和海关总署等部门，对近年来的GDP 、 CPI 、PPI、利率、汇率等宏观数据进行了收集和整理。 微观数据 结合内部评级法工程成果，利用客户评级优化系统、 债