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金融工程|专题报告
2018 年4 月4 日
证券研究报告
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CTA 标的资产波动率抬升 分析师: 张 超 S0260514070002
020
CTA 产品及策略2018 年一季度回顾与展望 zhangchao@
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报告摘要: 相关研究:
风格动量下的股指期货跨 2015-04-17
CTA 产品新发行数量骤减,大类指数走势分化 品种套利策略
本篇报告对今年一季度阳光私募CTA 产品进行了产品发行和业绩表现
方面的统计分析;随后从基本面和数据层面,分别对股指、国债和大宗商 期权对标的指数走势的预 2015-03-25
品三大类指数,以及相关策略进行了回顾分析。 测性分析
股指期货二季度可重点关注低频策略
经验模态分解下的日内趋 2014-03-31
股指期货波动率一季度逐渐上升,未来二季度仍有上行空间。并且由
势交易策略
于市场成交量上扬,在一定程度上改善了市场流动性,短线投资可以继续
重点关注隔夜类的趋势跟踪、模式匹配和期权预测等交易策略。
基于统计语言模型(SLM ) 2014-01-14
另一方面,从中长线角度来看,目前市场的波动率上升,期指中长线
的择时交易研究
趋势跟踪也是可以考虑的配臵思路。
国债期货波动率上升,关注趋势策略和跨品种策略 基于
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