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6《计量经济学》复习课 一、考试题型 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 二、多项选择题（每小题2分，共10分） 三、简答题（每小题5分，共20分） 四、计算题（每小题10分，共50分） 二、要求 1.基本计量经济学理论 2.熟知Eviews输出结果，不考核操作步骤。大题与输出结果有关。 三、复习总原则 全面复习课件，重点把握 1.《 2. 找几套《全国计量经济学自学考试》的选择题 自行百度 2.作业题必须完全、准确掌握。有原题 4.考试范围：教材1、2、3、4、6章以及5.1节 四、《计量经济学》知识点串讲 Ch1 导　论 1.计量经济学的定义。计量经济学与理论经济学、数理经济学、经济统计学、数理统计学既有区别又有联系。 2.计量经济研究的步骤 课件：理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验 3.计量经济模型中的变量分为被解释变量（应变量）和解释变量、内生变量和外生变量。 4.计量经济学科分类。课件 5.模型检验包括：经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验自相关，以方差，内生性 和模型预测检验。 6.计量经济模型主要可应用于经济结构分析、经济预测、政策评价和检验和发展经济理论。 简答，多选 Ch2 简单线性回归模型 这一章是基础，非常重要。 1.函数关系与相关关系。 2.回归的含义 高尔顿 解释变量，被解释变量 3.总体回归函数（PRF）和样本回归函数（SRF）的区别与联系。很重要 4.随机扰动项的含义5.简单线性回归的基本假定： 对模型和变量的假定 对随机扰动项u的假定 零均值。。。。 6.普通最小二乘法（OLS）估计参数的基本思想及估计式 对最优、线性、无偏、一致性的理解。多选 证明不做要求 7.对回归系数区间估计的思想和方法。区间公式 8.模型的统计检验：R2、F检验、t检验、P值 10.模型的点预测和区间预测 作业 11.运用EViews软件实现对简单线性回归模型的估计和检验。操作 ? Ch2主要公式表 总体回归函数 样本回归函数 基本假定 ? 最小二乘估计 参数OLS估计式的期望 参数OLS估计式的方差 参数估计式的标准误差 的无偏估计 t 检验统计量 样本可决系数 参数估计的置信区间 平均值预测区间 个别值预测区间 ? Ch3 多元线性回归模型 多重公线性 1.多元线性回归模型中对随机扰动项u的假定，除了零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定以外，还要求满足无多重共线性假定。 2.多元线性回归模型的矩阵表示方法 3.修正的可决系数的意义和计算方法，修正可决系数的作用和方法。为什么要修正 原因 公式 计算 4.F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量联合显著性的检验，F检验是在方差分析基础上进行的。例如作业题填表。 5.虚拟变量模型：模型设定（设定数目，加法方式、乘法方式）、模型解读。N-1个 作业 6.分段回归模型该如何设置 课件 7.约束模型与无约束模型，F统计量构建 8.邹氏参数稳定性检验（Chow test for parameter stability）的原理 Ch3主要公式表 1、多元线性回归模型 Y=Xβ+U 2、样本回归函数 Y=X+ e 3、基本假定 E(U)=0 Rank(X)=k 4、最小二乘估计 5、参数OLS估计的期望 8、 的无偏估计 -1 9、参数估计的置信区间 10、多重可决系数 11、修正的可决系数 12、F检验统计量 13、t 检验统计量 14、点预测值 ? Ch4 违反经典假定： 4.1多重共线性 1.多重共线性定义 简单 多选 2.实际经济问题中的多重共线性产生原因 3.多重共线性的后果 4.多重共线性的检验 5.克服多重共线性的方法（逐步回归法）逐步回归法和岭回归法 ? 4.1主要公式表 方差—膨胀因子(简称VIF) 大于10 有多重共线性 多重共线性下参数估计式的方差 ? 4.2异方差性 1.异方差性的定义 2.产生异方差性的主要原因 3.存在异方差性的后果 4.检验异方差性的方法：图形法、Goldfeld-Qunandt检验、White检验、BP检验。各种检验适用前提条件 熟悉各种检验的原假设、步骤、统计量、临界值，以及判断方法实验 5.修正异方差性的主要方法：加权最小二乘法、可行的广义最小二乘法和对数变换法最常见 主要公式表 异方差性 Goldfeld-Qunandt检验 的F统计量 White检验中的辅助函数 （原模型只有两个解释变量） 一元函数下的加权最小二乘估计 一元函数下的对原模型的