商业银行管理学试卷B.docVIP

模拟试卷B 一、不定项选择（每题2分，共20分） 1．在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（??? ）。 ①100%????? ②50%????? ③25%????? ④20% 2．新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（????????????? ）。 ①市场风险?? ②利率风险?? ③信用风险?? ④操作风险 3．商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。，式中是指商业银行在第t年的（?????? ）。 ①现金净流量?? ②总收入???? ③ 利润????? ④价值 4．下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（????? ）。 ①盈利功能??? ②营业功能?? ③保护功能???? ④管理功能 5．现金资产管理的原则是（???????????? ）。 ①总量适度 ???????②适时调节???③安全保障???????④收益最大 6．下列能够衡量商业银行盈利性的指标是（??? ） ? ① ROA????②ROE?????③现金股利/利润?? ④营业利润率 7．下列既属于中间业务又属于表外业务的是（??? ） ① 信用证业务? ②担保业务 ????③ 互换业务?????④远期利率协议 8．短期借款的主要渠道包括（??? ） ①同业借款?? ②向中央银行借款? ③ 转贴现???④回购协议 9．银行的核心资本充足比率应不少于（??? ） ① 8％??????② 6％???? ?????③ 4％???? ???④10％ 10．中长期贷款展期不得超过原贷款期限的一半，并且最长不得超过（??? ） ① 2年??????②3年???? ????③5年????????④10年 二、判断题（每题1分，共10分） 1．商业银行管理的最终目标是利润最大化。（???? ） 2．三性中，资金的流动性是核心。（???? ）? 3．商业银行向中央银行借款不可以用于投资。（???? ） 4．巴塞尔协议将资本票据、资本债券、可转换债券称为次级长期债券。（???? ） 5．补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。（???? ） 6．发行金融债券是银行筹集短期资金来源的一种主要方式。（??? ） 7．敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。（??? ） 8．承诺费属于银行贷款价格的一部分。（??? ） 9．风险转移是一种事后控制贷款风险的手段。（??? ） 10．商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。（?? ） 三、名词解释题（每题3分，共12分） 1．市场细分 2．保理 3．全面质量管理 4．住房抵押贷款证券化 四、简答题（每题4分，共16分） 1．目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪些。 2．简述商业银行借入资金时应考虑的因素。 3．简要分析分业经营的利弊。 4．简述商业银行绩效评估的方法。 五、计算题（每题11分，共22分） 1．假设某商业银行仅存在一笔5年期固定利率为10%的资产，共100单位，其资金来源是1年期利率为9%的负债，共90单位，展幅为1%。银行的股权（资本）为10单位。该银行年利息收入为10单位（现金流入），年利息支出为8.1单位（现金流出），不考虑税收，所以净利息收入为1.9单位（净现金流入）。如果利率在5年内都不发生变化，银行的净收入和股权的市场价值亦不会改变。现假设当该银行5年期资产刚刚形成之后，市场上对应于该资产与负债的金融产品的利率紧接着分别提高了300个基点，即与该资产对应的金融产品的利率上升到13%，与该负债对应的金融产品的利率上升到12%，分别用会计模型和经济模型进行分析。 2．假定某商业银行敏感性资产与负债如下表???? ?????(单位：百万元) 资产 金额 负债与股东权益 金额 一、库存现金 250 一、活期存款 320 二、短期证券（60天以内） 250 二、货币市场存款（60天以内） 280 三、长期证券（60天以上） 300 三、储蓄存款 （60天以内） （60天以上） 1180 500 四、浮动利率贷款 550 680 五、固定利率贷款（60天以内） ??? 固定利率贷款（60天以上） 260 440 四、同业拆入（60天以内） 230 六、其他资产（固定资产） 180 五、股本 220 合计 2230 合计 2230 请根据以上资料计算该行敏感性缺口GAP，并进一步分析其利率风险状况。 六、论述题（每题10分，共20分） 1．结合我国实际论述提高商业银行资本充足率的措施。 ? 2．论述商业银行证券投资的策略。 ? 5 ※参考答案 ? 一、不定项选择题（每题2分，共20分） 1、2) ? 2、(134)3、3)?? 4、1)?? 5、123)?? 6、124) 7、12） 8、(12349、3)?