概率论与数理统计 估计量的评价标准97.pptVIP

一、问题的提出 二、无偏性 三、有效性 四、相合性（一致性） 五、小结 * * 第三节 估计量的评选标准 从前一节可以看到, 对于同一个参数, 用不同的估计方法求出的估计量可能不相同, 矩估计、极大似然估计、Bayes估计等. 而且, 很明显, 原则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量. 问题 (1)对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好? (2)评价估计量的标准是什么? 下面介绍几个常用标准. 无偏估计的实际意义: 无系统误差. 证 例1 特别的: 不论总体 X 服从什么分布, 只要它的数学期望存在, 证 例2 (这种方法称为无偏化). 解 由定理二知 例3（略） 证 例4 证明 例5 由以上两例可知,一个参数可以有不同的无偏估计量. 由于方差是随机变量取值与其数学期望的偏离程度, 所以无偏估计以方差小者为好. 证明 例6 (续例5) 证明 例7 (续例4) 例如