第08章 对数极大似然估计_s81.pptVIP

2. 导数步长 如果模型的参数没有指定解析微分，EViews将用数值方法来计算似然函数关于这些参数的导数。在计算导数时的步长由两个参数控制：r (相对步长)和 m（最小步长）。用?(i) 表示参数 ? 在第 i 次迭代时的值，那么在第 i +1 次迭代时的步长由下式定义： 双侧数值微分被定义为： 而单侧数值微分则由下式计算： (8.19) 这里 logL 是似然函数。双侧导数更加精确，但它要对似然函数进行的计算量大概是单侧导数的两倍，运行时间上也是如此。 @derivstep可以