半参数回归模型的极小极大线性估计ξ.pdfVIP

第 14 卷第 3 期 纯粹数学与应用数学 V ol14N o 3 1998: 00—00 P u re and A pp lied M a them a tics 1998: 00—00 半参数回归模型的极小极大线性估计 陈兰祥 ( 同济大学应用数学系, 上海, 200092) 摘　要　 给出了半参数回归模型中当累赘参数g ( ) ( ) t 一致有界或者g ti 落在有界球 体内参数 的极小极大线性估计, 并指出它们按均方误差收敛的速度达到O (n- 1 ) . 关键词　半参数回归　极小极大估计　平方损失函数 分类号　 212 4 O 　　近年来, 半参数回归模型的研究受到了众多的关注, 但绝大部分关注于大样本的性质, 本 文目的在于讨论它的小样本性质 在文[1 ] 中H eckm an 分别讨论了当g ( ) t 满足一阶差商一致 有界以及二阶差商一致有界两种限制下单个参数 在平方损失下的极小极大线性估计, 它们 的按均方误差收敛的速度可达O ( - 1 ) ( ) ( ) n 本文将放宽对g t 的光滑性要求, 分别在g t 属于一 n 致有界函数族G 1 以及满足 g 2 ( ti ) ≤M 的函数族G2 中求得了 的极小极大线性估计, 并在 ∑ i= 1 G 限制下把 的维数推广到多维情况 且此时 的G —极小极大线性估计恰好是通常线性回 2 2 归模型下的最小二乘估计, 从而从另一角度指出最小二乘估计具有某种极小极大优良性 此 外指出了上述二种估计按均方误差收敛的速度同样可达到O (n - 1 ) 1　单参数 的G —极小极大线性估计 1 设模型为 ( ) ( ) ( ) y = x + g t + 　 i = 1, …, n 1 i i i i ( ) ( ) 2 ( ) ( ) 其中 互不相关且E = 0,D =