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High Frequency Financial EconometricsRecent DevelopmentsLuc Bauwens. Wi nfried Pohlmeier David Veredas (Eds.)High FrequencyFinancial EconometricsRecent DevelopmentsWith57Figuresand64TablesPhysica-VerlagASpringerCompanyProf.LucBauwensProf.Winfried PohlmeierCOREDepartment of EconomicsVoie du Roman PaysUniversity of Konstanz1348 Louvain-la-Neuve78457 KonstanzBelgiumGermanybauwens@ucl.ac.bewinfried.pohlmeier@uni-konstanz.deProf.David VeredasECARESUniversite?? Libre des Bruxelles30, Avenue Roosevelt1050 BrusselsBelgiumdveredas@ulb.ac.beParts of the papers have been first published in“Empirical Economic s,Vol. 30, No. 4, 2006LibraryofCongressControlNumber:2007933836ISBN978-3-7908-1991-5Physica-VerlagHeidelbergNewYorkThisworkissubjecttocopyright.Allrightsarereserved,whetherthewholeorpartofthematerialisconcerned,specificallytherightsoftranslation,reprinting,reuseofillustrations,recitation,broadcasting,reproductiononmicrofilmorinanyotherway,andstorageindatabanks.DuplicationofthispublicationorpartsthereofispermittedonlyundertheprovisionsoftheGermanCopyrightLawofSeptember9,1965,initscurrentversion,andpermissionforusemustalwaysbeobtainedfromPhysica-Verlag.ViolationsareliableforprosecutionundertheGermanCopyrightLaw.Physica-VerlagisapartofSpringerScience+BusinessM??Physica-VerlagHeidelberg2008Theuseofgeneraldescriptivenames,registerednames,trademarks,hispublicationdoesnotimply,evenintheabsenceofaspecificstatement,thatsuchnamesareexemptfromtherelevantprotectivelawsandregulationsandthereforefreeforgeneraluse. Typesetting bytheauthor and SPi using a SpringerLATmacro packageWMX design EXCover-design:GmbH, HeidelbergPrintedonacid-freepaperSPIN: 1210775988/SPi543210“ContentsEditor’sintroduction:recentdevelopmentsinhighfrequencyfinancialeconometrics1L.Bauwens,W.PohlmeierandD.VeredasExchangeratevolatilityandthemixtureofdistributionhypothesis7L.Bauwens,D.RimeandG.SucarratAmultivariateintegercounthurdlemodel:theoryandapplicationtoexchangeratedynamics31K.Bien,I.NolteandW.PohlmeierAsymmetri