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一模型的设定
我们将“国民收入”设为被解释变量，“失业率”，“通胀率”，“汇率”，“大盘指数变化率”设为解释变量，设立了以下经济学模型：
Y=国民收入（亿元）
=失业率
=通胀率
=汇率
=大盘指数变化率
X5=外债担保率
数据如下：
年份 国民收入 失业率 通胀率 汇率 大盘指数变化率 外债担保率 1991 21826.2 2.30% 3.40% 5.2 1.294 1.86 1992 26937.3 2.30% 6.40% 5.33 1.666 1.87 1993 35260.0 2.60% 14.70% 5.7 0.068 2.13 1994 48108.5 2.80% 24.10% 8.461 -0.223 1.82 1995 59810.5 2.90% 17.10% 8.461 -0.1429 1.91 1996 70142.5 3% 8.30% 8.314 0.6514 1.77 1997 78060.8 3.10% 2.80% 8.28 0.3022 1.79 1998 83024.3 3.10% -0.80% 8.26 -0.0397 1.28 1999 88479.2 3.10% -1.40% 8.26 0.1918 1.39 2000 98000.5 3.10% 0.40% 8.26 0.5173 1.26 2001 108068.2 3.60% 0.70% 8.26 -0.2062 0.98 2002 119095.7 4% -0.80% 8.277 -0.1752 0.9 2003 135174.0 4.30% 1.20% 8.277 0.1027 0.82 2004 159586.7 4.20% 3.90% 8.277 -0.154 0.41 2005 185808.6 4.20% 1.80% 8.1917 -0.083 0.39 2006 217522.7 4.10% 1.50% 7.8087 1.304 0.33 2007 267763.7 4% 4.80% 7.7035 0.9666 0.26 2008 316228.8 4.20% 5.90% 6.8505 -1.286 0.24 2009 343464.7 4.30% -0.70% 6.8189 0.7998 0.29 2010 400041.2 4.10% 3% 6.6227 -0.1431 0.3
二参数估计
模型为
Y=国民收入（亿元）
=失业率
=通胀率
=汇率
=大盘指数变化率
X5=外债担保率
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/14/11 Time: 19:18 Sample (adjusted): 1991 2007 Included observations: 9 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 3.300339 2.799141 1.179054 0.3234 LOG(X1) -0.847528 0.624481 -1.357172 0.2678 LOG(X2) 0.005220 0.031940 0.163432 0.8806 LOG(X3) 2.560787 0.346992 7.379966 0.0051 LOG(X4) -0.123677 0.047515 -2.602903 0.0802 LOG(X5) -0.944396 0.138662 -6.810795 0.0065 R-squared 0.996845 ????Mean dependent var 11.24235 Adjusted R-squared 0.991586 ????S.D. dependent var 0.888625 S.E. of regression 0.081511 ????Akaike info criterion -1.941445 Sum squared resid 0.019932 ????Schwarz criterion -1.809962 Log likelihood 14.73650 ????F-statistic 189.5641 Durbin-Watson stat 4.045962 ????Prob(F-statistic) 0.000600 LOG(Y)=
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