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 FOREX CLUB 国际金融交易学院 创建交易系统步骤 交易系统操作原则：顺势而为 交易系统操作原则：顺势而为 交易系统操作原则：走廊操作 交易系统操作原则：换向性操作 锤形线 / 上吊线 射击之星线/倒锤形线 三屏交易系统（第一屏幕） 三屏交易系统（第二屏幕） 三屏交易系统（第三屏幕） 持有头寸规则 1 持有头寸规则 2 持有头寸规则 3 订单类型 交易系统统计数据 交易系统工作效率指数 综合亏损总额 （TOTAL LOSS） 综合利润总额 （TOTAL PROFIT） 纯利润总额（NET PROFIT） 一次交易最大利润 （MAX PROFIT） 一次交易最大损失 （MAX LOSS） 平均每次交易利润 （AVERAGE PROFIT） 平均每次交易亏损（AVERAGE LOSS） 连续最多盈利交易次数 （MAX NUMBER PROFIT DEALS IN A ROW） 连续最多亏损交易次数 （ MAX NUMBER LOSS DEALS IN A ROW ） 最大日间累计亏损 （MIDD-MAX INTRADAY DRAWDAWN） 利润指数 （PROFIT FACTOR） 实际利润指数 （ACTUAL PROFIT FACTOR ） 恢复指数 （RESTORATION FACTOR） 交易系统资本曲线图 创建交易系统要点 不存在能完全排除亏损交易的交易系统 对不同的市场总会有不同的交易系统 正数结果预期 少量规则 系统的稳定性 交易系统的机械性 对交易系统进行测试 交易系统优点和缺点 交易系统设计参考书籍 交易系统设计参考书籍 交易系统设计参考书籍 感谢收听并祝大家投资成功! MARKET ORDER–市价订单 LIMIT ORDER-限价订单 OCO ORDER-选择性订单/二择一订单 IF DONE ORDER-假设执行订单 一次交易可冒险的资金总额: 1-5% 保证金总额:1000美元 一次可冒险的资金总额: 10-50美元 止损大小根据交易系统要求而定 日线: 50至150点 小时图: 20至50点 交易单位（针对日内交易系统）: 50(美元)/50(点数)=1 美元 (1点值) 交易单位=1 /0.0001=10000 （基础货币单位, 放大100倍后） 资金管理 大 小 佣金 大 小 心理压力 小 大 价格波动 小 大 初始资金 大 小 交易次数 短线交易系统 长线交易系统 Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Markets， by Charles Lebeau, David W. Lucas * LOGO * LOGO 交易系统设计 操作货币对（投资工具）选择 分析方法选择（技术分析/基本面分析/结合使用两种分析方法） 交易系统操作原则选择（顺势而为/走廊操作/换向性操作） 操作时间范围选择（分时图/日线图/周线图等） 技术指标选择 支撑位和阻力位/价格形态/K线形态/其他价格图类型选择 建立头寸/结清头寸规则制定 持有头寸及获利方法规则制定 操作订单类型选择 交易单位大小及其改变规则制定 风险管理规则制定 货币对点差及隔夜利息 2001年世界外汇交易量 200.0 所有的外汇 30.0 其他的外汇 6.1 瑞士法郎 13.2 英镑 22.7 日元 37.6 欧元 90.4 美元 交易量比分 外汇 平均涨跌幅度 85 加元 74 澳元 102 瑞士法郎 145 英镑 106 日圆 91 欧元 涨跌幅度，点 货币 平均涨跌幅度 ((H1-L1)+…+(Hn-Ln))/n 分析方法选择 技术分析 基本面分析 结合使用两种分析方法 操作时间范围选择 主要趋势 次级（过度）趋势 短期趋势 操作时间范围选择 月线图-主要趋势 周线图-次级趋势 日线图-短期趋势 操作时间范围选择 4(6)小时图-主要趋势 1小时图-次级趋势 15分钟图-短期趋势 技术指标选择 趋势指标（移动平均线(MA)、动向体系(ADX)、布林带(BollingerBands)、鳄鱼线(Alligator)、ICHIMOKU 等） 振荡指标（随机指标(KDJ、Stochastic)、相对强弱指标(RSI)、MACD、动量指标(Momentum) 等） 辅助指标（成交量(Volume)、实际交易区间(ATR) 等） 振荡指标背离信号 振荡指标背离信号 振荡指标背离信号 无指标交易系统 FIBO 价位 头肩