计量经济学试验报告模板.doc

计量经济学实验报告模板 一、实验目的及要求： 1、掌握回归分析相关计算 2、学会运用Eviews软件 3、具体相关应用 二、仪器用具： 三、实验结果与数据处理： 1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人财富（X2）设定模型如下： Yi??0??1X1i??2X2i??i 回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable CoefficientStd. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 X1 - 0.3401 6.9973 3.48810.0101 0.4785 -0.7108 0.5002 X2 0.0823 0.0458 1.79690.1152 R-squared 0.9614 Adjusted R-squared 0.9504 S.E. of regression 6.5436 Mean dependent var 111.1256S.D. dependent var 31.4289Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585F-statistic Durbin-Watson stat 2.4382 87.3339 Prob(F-statistic) 0.0001 补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。 答：由上述结果整理得： Y?24.4070-0.3401X1?0.0823X2 t 3.4881 -0.7108 1.7969 R2?2?0.9504 F?87.3339 可见，模型拟合优度不是很好。 当可支配收入每增加1元，平均来说家庭消费支出将减少0.3401元；当个人财富每增加1元，平均来说家庭消费支出也增加0.0823元。 在0.05的水平上检验?1、?2的显著性：H0:?1?0 H1:?1?0 ? ?/SE?)?-0.7108，t统计量服从自由度为7的t分布，?(?t??在H0成立的条件下，在0.0511 显著性水平上查表得t0.025（7）?2.365，由于tlt;t0.025，故接受原假设，即?1?0。 H0:?2?0 H1:?2?0 ?/SE?)?1.7969，同理，接受原假设，即??0?(?得t??22。 2 所以此模型中，可支配收入与个人财富都不是影响家庭消费支出的显著因素。 2、根据有关资料完成下列问题： Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic C 858.3108 Prob. 67.12015 12.7877 0.00000.0022 46.04788 0.0000 X0.100031 1 R-squared 0.9916 Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression 208.4888 Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood -134.1298 F-statistic 2119.7672 Durbin-Watson stat 0.859457 Prob(F-statistic) 0.000000 （其中：X—国民生产总值；Y—财政收入） （1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告； 答：经上述结果整理得模型