运筹学2 对偶理论与灵敏度分析（5＋1）.ppt

运筹学Operations Research 孙现军 河南理工大学土木工程学院 工程管理系 第二章 对偶理论与灵敏度分析 2.1 线性规划的对偶问题 2.2 对偶单纯形法 2.3 对偶问题的经济解释 2.4 灵敏度分析 2.1 线性规划的对偶问题 教学目标：掌握线性规划问题与其对偶问题的关系，能够写出对称型和非对称型线性规划问题的对偶规划，了解对偶问题的基本性质，掌握对偶问题的解及其经济含义。 教学重点：线性规划问题与其对偶问题的关系；对偶规划的建立；对偶问题的解 1、对偶问题的提出 企业售卖所有资源的最低价格 练习1：出售资源的最低标准 练习2：出售资源的最低标准 总结：两个对应的模型 对偶问题的相互关系 1）两个问题的系数项矩阵互为转置； 2）一个问题的变量个数等于另一个问题的约束条件的个数； 3）一个问题的右端常数是另一个问题的目标函数的价值系数； 4）一个问题的目标函数极大化，约束条件“≤”型；另一个问题目标函数极小化，约束条件是“≥”型。 2、对称型对偶关系的一般形式 对称型问题对偶关系表 3、非对称型对偶关系 非对称型对偶问题 原问题目标函数非最大； 原问题约束条件存在“≥”或“＝”； 原问题决策变量存在无约束情况； 解决思路 把非对称型转化为对称型，然后运用对称型写出对偶问题。 例：写出线性规划问题的对偶问题 变成对称型的线性规划问题 合并 对比 非对称型问题对偶关系表 练习：写出下列问题的对偶问题 原问题与对偶问题关系汇总 4、对偶问题的基本性质 1)对称性 对偶问题的对偶是原问题。 理论推导 2）弱对偶性 3）最优性 4）对偶定理 若原问题和对偶问题其中之一有最优解，则另一个问题也有最优解，并且目标函数值相等。 对偶定理的证明 对偶定理的证明 对偶定理的证明 5）互补松弛性 互补松弛性:对于线性规划的最优解，若某一约束条件的对偶变量值大于零，则该约束条件取严格等式；反之，若约束条件取严格不等式，则其对应的对偶变量一定为零。 示例 已知某线性规划问题 已知其对偶问题的最优解为 1）求出该问题的对偶规划； 2）试根据对偶理论求出原问题的最优解。 求解 将 代入约束条件，得（2）、（3）、（4）为严格不等式，即（2）、（3）、（4）式所代表的资源有剩余，故其资源的影子价格为0，即x2、x3、x4均为0。 因 ，则原问题的两个约束条件应取严格等式 ，即 6）对应性 线性规划的原问题与对偶问题之间存在着一对互补的基解，其中原问题的松弛变量对应对偶问题的变量，对偶问题的剩余变量对应原问题的变量；这些互相对应的变量如果在一个问题的解中是基变量，则在另一个问题中是非基变量。 对偶问题的最优解 例 比较1 比较2 由下列问题最终单纯形表判断其对偶问题的解 示例 作业 P76 2.1(a) 2.4 2.2 对偶单纯形法 教学目标：掌握对偶单纯形法的原理和计算步骤，掌握对偶问题的经济含义，了解影子价格在经济管理中应用，熟练运用对偶单纯形法进行一般的对偶规划的计算。 教学重点：对偶单纯形法的原理，对偶问题的经济含义。 复习单纯形法的计算步骤 1、对偶单纯形法的计算步骤 对偶单纯形法计算举例 练习－运用对偶单纯形法解下列问题 练习－运用对偶单纯形法解下列问题 练习－运用对偶单纯形法解下列问题 2.3 对偶问题的经济解释——影子价格 教学目标：掌握对偶解的经济解释－资源的影子价格，熟悉影子价格在经营管理中的应用；了解对偶约束和对偶松弛变量的经济解释。 教学重点：影子价格的含义以及影子价格在企业管理中的应用。 1、最优解的经济解释——资源的影子价格  影子价格在经济管理中的作用 注意：影子价格的作用范围 影子价格是相对于具体约束条件而言，改变企业的资源结构，如果改变了相应的约束条件，那么影子价格也会发生变化。 （2）企业经营决策中的作用 2、对偶约束的经济解释—产品机会成本 3、对偶松弛变量的经济解释——产品的差额成本 作业 P77-78 2.6(a) 2.4 灵敏度分析 教学目标：熟悉灵敏度分析的含义，掌握目标函数价值系数的灵敏度分析、约束条件中常数项的灵敏度分析，熟悉增加新变量的灵敏度分析和增加约束条件的灵敏度分析。 教学重点：目标函数价值系数的灵敏度分析、约束条件中常数项的灵敏度分析 引入 灵敏度分析研究 1、cj，aij，bi，新变量的引入，新约束条件的增加，这些因素在多大范围内变化不会改变原问题的最优解。 2、超出了这个变化范围的最优解有该如何更简便的确定。 因而，本部分内容包括 例 先建立问题 设生产A,B,C,D,E件数为x1,x2,x3,x4,x5建立该问题的数学模型 引入松弛标量x6,x7,x8, 模型标准化 1、目标函数系数灵敏度分析