高等教育《最优控制理论》课件 第二章.pptVIP

最优控制理论 选用教材：王朝珠、秦化淑 最优控制理论 科学出版社 教学参考书：系统最优化及控制 符曦 机械工业出版社 最优控制—理论与应用 解学书 清华大学出版社 第二章 数 学 准 备 2-1函数极值问题 一：多变量函数极值问题 设二元函数f（x1,x2），在点（x1*,x2*）处有极值f（x1*,x2*）的必要条件为： f（x1*,x2*）取极小值的充分条件为： 或 正定 其中 上述结论可以推广到自变量多于两个的情形 设n 个变量的多元函数f（x1，x2，·····xn），若f（x）在x*处有极小值，其必要条件为： 充分条件为： 为正定矩阵。 二：有约束条件的函数极值问题 设二元函数f（x1,x2），x1和x2必须满足下列方程： g（x1,x2）＝0 为求函数f（x1,x2）的极值，并找出其极值点（x1*,x2*），作一辅助函数－拉格朗日函数： 式中λ为辅助变量，称为拉格朗日乘子。 函数f（x1,x2）求极值问题，转变为无约束条件函数求极值问题（拉格朗日乘子法），其存在极值的必要条件为 或 同样，用拉格朗日乘子法可以求有约束条件的n元函数的极值。 设n元函数为f（x1，x2，·····xn），有m个约束方程 i＝1，2，···m（nm） 作拉格朗日函数： 函数L有极值的必要条件为： 2-2泛函极值问题 一.无条件约束的泛函极值问题 设函数x（t）在 [t0,tf] 区间上连续可导 定义下列形式的积分 J的值取决于函数x（t），称为泛函 设 函数x*(t)使J为极小 令： 式中ε是一个很小的参数，η（t）是一个连续可导的任意函数 其取极小值的必要条件为： 上式为J(x)取极小值的必要条件 J(x)为极大、极小，通常可根据系统的物理性质来判断。 J(x)取极小值的充分条件 1：始端时刻t0和终端时刻tf都给定时的泛函极值 J(x)取极值的必要条件为： 欧拉方程 横截条件 由必要条件 不同函数F的欧拉方程为： 当t0和tf给定时，根据x(t0),x(tf)是固定的或自由的各种组合，可导出边界条件 （1）固定始端和固定终端 x(t0)=x0, x(tf)=xf 故边界条件为： x(t0)=x0, x(tf)=xf X(t) X1(t) X2(t) X3(t) t0 tf t 由横截条件 (2)自由始端和自由终端 X(t) t0 tf t （3）自由始端和固定终端 x(tf)=xf X(t) t0 tf t （4）固定始端和自由终端 x(t0)=x0 X(t) t0 tf t 极小值的充分条件： 故J(x)取极小值的充分条件： 为正定 例1 设性能指标为： 边界条件为：x(1)=1,x(2)=2, 求J为极值时的x*(t) 解 由欧拉方程 根据边界条件，x(1)=1,x(2)=2 正半定，J(x)为极小值 2：未给定终端时刻的泛函极值问题 若始端时刻t0给定，始端状态x(t0)固定或沿规定的边界曲线移动；而终端时刻tf自由，终端状态x(tf)自由或沿规定的曲线移动，这类最优控制问题称之为未给定终端时刻的泛函极值问题。 设系统性能指标: 式中t0是已知的，tf未给定，x(t0)给定或未给定 J取极值的必要条件为： 上式第二项分部积分 于是有： 得J(x)取极值得必要条件为 欧拉方程 横截条件 由横截条件可推出各种情况下的边界条件： 1）给定始端和自由终端 X(t0) t0 tf t X*(t) X(tf) tf* 此时，x(t0)=x0,η(t0)=0,ξ(tf)和η(tf)自由 可得边界条件与横截条件为： x(t0)=x0 由于最优轨线x*(t)的tf即是最优时刻tf*,上式可写为： 2）给定始端x(t0)=x0和终端有约束x(tf)=C(tf) X(t0) t0 tf t X*(t) X(t) tf* C(t) 代入 上式对ε求偏导，并令ε＝0 可得边界条件与横截条件为： （3）终端x(tf)固定，始端有约束x(t0)=Ψ(t0) X(tf) t0 tf t X*(t) X(t) tf* Ψ(t) 边界条件与横截条件为： 从以上讨论可以看出，不论边界情况如何，泛函极值都必须满足欧拉方程，只是在求解欧拉方程时，对于不同边界情况，应采用不同的边界条件与横截条件。 tf固定 x(t0)固定 x(tf)固定 x(t0)自由 x(tf)固定 t0固定 x(t0)固定 x(tf)自由 x(t0)自由 x(tf)自由 tf自由 x(t0)固定 x(tf)自由 x(t0)固定 x(tf)约束 x(t0)约束 x(tf)固定 无条件约束的泛