投资银行产品案例（个人住房抵押贷款证 券化）.docVIP

投资银行产品案例（个人住房抵押贷款证券化） 一、基本情况 我行于ⅩⅩ年12月15日完成了国内首单个人住房抵押贷款证券化业务产品，即“建元ⅩⅩ-1个人住房抵押贷款支持证券”，该产品基本情况如下： 建行以自身持有的经过筛选的总余额为30.17亿元的15162笔优质个人住房抵押贷款作为基础资产组成资产池，并将该资产池内资产相关的主债权、抵押权及其附属担保权益信托与受托机构，依法设立信托，由受托机构以上述资产所产生之现金流为偿付基础向资本市场发售代表信托受益权的资产支持证券。 “建元ⅩⅩ-1个人住房抵押贷款支持证券”发行概况： 资产支持证券 评级 发行量 (亿元) 预计加权平均回收期(年) 利率 A级 AAA 26.7 3.15 （七天回购加权利率＋1.10%）与（资产池加权平均贷款利率－1.19%）之低值 B级 A 2.04 9.24 （七天回购加权利率＋1.70%）与（资产池加权平均贷款利率－0.6%）之低值 C级 BBB 0.53 9.30 （七天回购加权利率＋2.80%）与（资产池加权平均贷款利率－0.3%）之低值 次级 无 0.91 无 无 初始起算日 ⅩⅩ年11月10日 交割日 ⅩⅩ年12月19日 法定最终到期日 2037年11月26日 注：七天回购加权利率为中国外汇交易中心每天公布的7天回购加权利率在前一个支付日前20个交易日的算术平均值；资产池加权平均贷款