概率收敛与大数定律.pdf

二、概率收敛 与 大数定律 复习 概率收敛 n 问题 频率 的极限是否为概率 p : ? n { }  概率收敛定义 设 为一随机变量序列， 为一随 : n 机变量，若对任意的  0 ，成立 lim P{   }  1 （ n * n P { }    则称 n 按概率收敛于 ，记作 n 。 （ 式等价于 lim P{   }  0 * n n 注意:概率收敛这一极限概念，与我们在高等数学中所学 的极限不同，在定义时要兼顾随机变量的 “取值”与 “概 率”两个特性，又要强调例外情况为小概率这一事实。 大数定律： 　　讨论大量随机变量的算术平均值稳定性的 一系列定理 {a } 定义 设随机变量序列 {X },如果存在一个常数列 , n n 使得对任意的 ε0，有  n    X i   i 1  lim P   a     1 n n   n      则称{X }服从大数定律. n an 一般为算术平均值的期望 （也即期望的算术均值 . 定理1 切比雪夫大数定律 若 ， ，， , ，是两两不相关的随机 变量序列， 1 2 n 方差存在且一致有界， 即存在常数 C，使得 D  Ci (i  1,2, )，则对任意的   0, 1 n 1 n 有 lim P{|  i E | 