课本及实验书部分习题解答(第三版).ppt

商学院 王中昭 李子奈书第一章习题解答和作业问题 P21 7．下列假设模型是否属于揭示因果关系的计量经济模型？为什么？ （1）St=112.0+0.12Rt 其中St为第t年农村居民储蓄增加额（亿元），Rt为第t年城镇居民可支配收入总额（亿元）。 （2）St-1=4432.0+0.30Rt 其中St-1为第t-1年农村居民储蓄增加额（亿元），Rt为第t年农村居民可支配收入总额（亿元）。 解： （1）式不是揭示因果关系的计量经济模型。根据经济学理论，储蓄额是由收入决定的，农村居民的储蓄额应由农村居民的纯收入总额决定，而不是由城镇居民可支配收入总额决定。 （2）式中还存在时间动态上的逻辑错误，当年的收入不可能确定上一年的储蓄，即今日事件确定昨日（已经发生）的事件。 8．指出下列假设模型中两个最明显的错误，并说明理由： RSt=8300.0-0.24RIt+1.12IVt 其中，RSt为第t年社会消费品零售总额（亿元），RIt为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），IVt为第t年全社会固定资产投资总额（亿元）。 解： 第一个错误，消费支出是由收入决定的，随着收入的增加消费支出也增加，只是边际消费倾向递减。但模型中居民收入前参数的符号为负，即随着居民收入的增加消费支出反而下降，违反了客观经验与经济理论，所以是错误的。 第二个错误，投资能拉动消费需求，故全社会固定资产投资总额IV影响RS。但IV前的参数值大于1，根据经济理论和生活经验，用于基建投资中一部分将转换为消费支出，不可能全部转换为消费（全部转换时参数=1），该参数的理论期望值应为0～1。模型中参数的估计值为1.12，即一个单位的全社会固定资产投资总额全部转换为消费支出外，还超额0.12个单位转换为消费，这是不可能的。 P59. 2、下列方程中哪些是正确的？哪些是错误的为什么？其中带“?”者表示估计值（1） 作为数理经济学模型是正确的，作为计量经济学模型则不是正确的。计量经济学模型中必须包含随机误差项。 不正确。作为已经完成参数估计的经济计量模型，模型不能有未估计的随机误差项。作为理论模型，被解释变量和待估计参数不应当用“?”去标记。 5、假设已经得到关系式Y=β0+β1X的最小OLS估计，试回答： （1）假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么影响？如果把Y变量的单位扩大10倍，又会怎样？ 解：记X1为X变量的单位扩大10倍的变量，则 记Y1为Y变量的单位扩大10倍的变量，则 （2）假设决定给X的每个观测值增加2，这样对原回归的斜率和截距会有什么影响？如果给Y的每个观测值增加2，又会怎样？ 记X1=X+2,代入原方程： Y=β0+β1X=β0+β1（X1-2）= (β0-2 β1)+β1X1 记Y1=Y+2,代入原方程： Y1-2=β0+β1X Y1=β0+2+β1X 可知两种方式均使截距变化而斜率不变。 P61，12，（1）散点图如下： （2）容易看出模型检验通过。Y、gdp分别为各地区的税收和国内生产总值。 （3）预测值：Y0^=-1062963+0.071047*8500=593.269预测区间： 11、计算结果如下 ，（1）和（2）容易看出 （3）、将X1=35，X2=20000代入回归方程得：Y=625.51-9.7905×35+0.0286 ×20000=856.2元 13、从Wald检验可知：prob=0.75，接受原假设H0：α+β=1。所以规模报酬不变。一般来讲不能用α+β≈1来判断。 能消除，在基本假设条件下，X1、X2与μ应该是不相关的，从而由X1和X2估计出来的 与μ应该也是不相关的。 下面用两种方法来检验： 法一：图示法 存在增大异方差！ 法二用G—Q方法 先把X从小到大排序，去掉中间4个样本，则两组样本均8，计算结果为： 对应于X数值小的残差平方和为：RSS1=126528.3。 对应于X数值大的残差平方和为：RSS2=615472。 则F=RSS2/RSS1=615472/126528.3=4.864F0.05(6,6)=4.28 故存在增大异方差。 法三：用White检验 用软件来做： 再用图示法检验此异方差性。 异方差性减弱了！ 用Gleiser法： Y^=272.3635+0.755125X e=resid,则有较好的模型为： 令上式的拟合值为Z,则有： （1）由α=0.05, n=28,k=2,查表得du=1.48,dL=1.33。 0D.W=0.38 dL=1.33 ，存在正序列相关。从下图中也可看出这点。 (2)杜宾两步法用Eviews命令来实现，计算结果如下（按一阶序列相关做）： N=27,k=3, α=0.0