融资融券策略日报(2012-11-05).pdf

融资融券策略日报 第六十二期 2012-11-05 金海棠8 号：王晶毅、黄华天、安振宇 2012-11-05 超越大盘是每个职业投资人的梦想，量化策略让梦想通往现实 金海棠8 号 一、市场策略 【市场策略】 上周五大盘继续震荡上行，接近前期成交密集区成交量略显不足，如果成交 密集区不能放量突破，则震荡概率较大，建议维持“大盘股搭台，小盘股唱戏” 的结构性行情观点，有可能出现概念板块的热点轮动。关注券商、基建、高送转 预期概念。投资建议，仅供参考。 【融资融券交易策略】 经过上周五的继续震荡上行，我们维持“大盘股搭台，小盘股唱戏”的格局 融 资 预判，关注震荡过程中的结构性机会。总体策略采取融资融券并举的策略，根据 融 券 日 我们之前的提示在低位开的融资仓位可先继续持有观察。从融资买入的角度来 报 看，基本面有逻辑的券商、基建、煤炭等板块均可考虑融资买入，具备高送转预 期概念的个股可考虑融资买入。融券方面，无明显行业利空的板块融券需谨慎， 大幅拉升过后存在调整需求的个股仍可考虑技术性融券. 【行业多空】 1、矿业 “走出去”迎来政策支持良机 多部委表态支持矿企 “走出去”，商务部称北美、非洲等地的矿产资源丰富， 投资机会值得关注。另外，国土资源部将进一步加大地质找矿工作力度。最新消 息称，内蒙古中部发现国内最大规模的可地浸砂岩型铀矿床，“煤铀兼探”找矿 新思路实现了一矿变双矿的创举。 2 超越大盘是每个职业投资人的梦想，量化策略让梦想通往现实 金海棠8 号 点评：矿产从来都是各方争夺的稀缺资源，中金岭南、紫金矿业、兖州煤 业等都积累了丰富的海外矿业资源收购经验。建议投资者可关注相关个股的短 期融资买入机会。 2、近百亿基建投资砸向舟山海洋二期 舟山海洋产业集聚区二期规划预计在2014年底封关运行，基建投资约为 80-100亿元。舟山海洋产业集聚区是舟山新区建设的重要部分，目前已完成一期 规划，基建投资超过21亿元。二期包括临港重型装备产业、机电精工等新兴产业、 海洋生物医药产业园、食品水产品精深加工园、新能源产业等，将积极吸引符合 融 产业定位方向的国内外企业进入园区。 资 融 点评：此前舟山群岛新区获批的消息，曾刺激一批概念股大幅飙升，相关 券 日 报 个股将直接受益。建议投资者可关舟山群岛新区概念相关个股的短期融资买入 机会 【配对交易策略】 因暂无融券标的证券，配对交易套利策略暂无。 二、市场数据 【两市融资融券余额】 2012年11月2日股指震荡反弹，成交量有所萎缩。融资融券余额本周有所回 升。 点评：宏观经济数据大幅提升市场信息，沪指上周大幅反弹重回2100点后， 上方套牢盘的压力显著增加，短期多空争夺将非常激烈。策略上，多方短期将 3 超越大盘是每个职业投资人的梦想，量化策略让梦想通往现实 金海棠8 号