概率论(第二版)-多维随机变量及其分布课件.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 多维随机变量及其联合分布 3.3.1 多维随机变量 定义3.1.1 若X, Y是两个定义在同一个样本空间上的 随机变量，则称(X, Y) 是二维随机变量. 同理可定义 n 维随机变量 (随机向量). ●在研究四岁至六岁儿童的生长发育情况时，我们感兴趣的是每个儿童（样本点 ）的身高 和体重 ，这里 一个二维随机变量。 3.1.2 联合分布函数 定义3.1.2 联合分布函数的基本性质 3.1.3 联合分布列 二维离散随机变量 二维离散分布的联合分布列 联合分布列的基本性质 确定联合分布列的方法 课堂练习 3.1.4 联合密度函数 设二维随机变量(X, Y) 的分布函数为 F(x, y)，若存在非负可积函数 p(x, y)，使得 联合密度函数的基本性质 例3.1.3 例3.1.4 例3.1.5 3.1.5 常用多维分布 一、多项分布 例 一批产品共有100件，其中一等品60件、二等品30件、三等品10件。从这批产品中有放回地任取3件，以X和Y分别表示取出的3件产品中一等品、二等品的件数，求二维随机变量（X,Y）的联合分布列。 解 记i与j分别为X和Y的取值。 当i+j3时，有Pij=0. 二、多维超几何分布 例 一批产品共有100件，其中一等品60件、二等品30件、三等品10件。从这批产品中不放回地任取3件，以X和Y分别表示取出的3件产品中一等品、二等品的件数，求二维随机变量（X,Y）的联合分布列。 解 记i与j分别为X和Y的取值。 当i+j3时，有Pij=0. 三、二维均匀分布 四、二维正态分布 练习 1 设二维离散型随机变量X，Y的分布律为： 练习 2 设随机变量Xi，i=1，2的分布列如下，且满足P(X1X2=0)=1，试求P(X1=X2). §3.2 边际分布与随机变量的独立性 3.2.1 边际分布函数 3.2.2 边际分布列 3.2.3 边际密度函数 注 意 点 (1) 由联合分布可以求出边际分布. 但由边际分布一般无法求出联合分布. 所以联合分布包含更多的信息. 注 意 点 (2) 二维正态分布的边际分布是一维正态： 若 (X, Y) ? N ( )， 3.2.4 随机变量间的独立性 若满足以下之一: i) F(x, y) = FX(x)FY(y) ii) pij = pi·p·j iii) p(x, y) = pX(x)pY(y) 则称 X 与Y 是独立的， 注 意 点 (1) X 与Y是独立的其本质是： 例3.2.3 例3.2.4 注 意 点 (1) 注 意 点 (2) §3.3 多维随机变量函数的分布 3.3.1 多维离散随机变量函数的分布 (1) 设(X1, X2, ……, Xn) 是n维离散随机变量， 则 Z = g(X1, ……, Xn) 是一维离散随机变量. 练习 设二维离散型随机变量X，Y的分布律为： 3.3.2离散场合的卷积公式 泊松分布的可加性 二项分布的可加性 3.3.3 连续场合的卷积公式 卷积公式的应用 正态分布的可加性 独立正态变量的线性组合仍为正态变量 3.3.4 最大值与最小值分布 一般情况 设 X1, X2, …… Xn, 独立同分布，其分布函数和密度函数分别为 FX(x) 和 pX(x). 例 设某段道路上有5个路灯，每个路灯平均寿命是2000 小时，若每只灯泡每天用10个小时，则30天内需要换灯泡的概率是多少？后来此段道路改建，加装了15个路灯，则30天内需要换灯泡的概率是多少？ §3.4 多维随机变量的特征数 本节主要给出 X 与 Y 的相关系数 3.4.1 多维随机变量函数的数学期望 3.4.2 数学期望与方差的运算性质 讨论 X+Y 的方差 课堂练习1 X 与 Y 独立，Var(X) = 6，Var(Y) = 3， 则 Var(2X?Y) = ( ). 课堂练习2 X ~ P(2)，Y ~ N(?2, 4)， X与Y独立， 则 E( X?Y) = ( ); E( X?Y)2 = ( ). 3