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第十章 联立方程模型 本章以前所讨论的都是假定经济变量之间的关系为简单的单向关系，用单一方程模型来描述。 然而，在实际经济系统中，诸多经济变量间的关系是错综复杂的多向关系。对这种关系，若仍以单一方程模型来描述，显然是不恰当的，只有建立联立方程模型才能更全面、真实地描述经济系统的运行机制。 其中 ，C =消费支出，I =投资，Y=国民收入，G=政府支出，Yt-1= Yt的滞后值，u1, u2=随机干扰项， =参数。 1．内生变量。由模型系统决定其取值的变量称为内生变量。内生变量受模型中其它变量的影响，也可影响其它内生变量，即内生变量是某个方程中的被解释变量，同时可能又是同一模型某些方程中的解释变量。在单一方程模型中，内生变量就是被解释变量。 3．前定变量。外生变量和滞后内生变量合称为前定变量。前定变量影响现期模型中的其它变量，但不受它们的影响，因此只能在现期的方程中作解释变量，且与其中的随机干扰项互不相关。 4．行为方程。 解释居民、企业和政府的经济行为，描述它们对外部影响是怎样做出反应的方程称为行为方程。例1中的消费方程和投资方程都是行为方程。 5．技术方程。 技术方程是解释生产要素的投入与生产成果的产出之间工艺技术关系的方程。生产函数就是常见的技术方程。 6．制度方程。由政府所颁布的法律、法令和规章制度所决定的方程称为制度方程。例如，根据税收制度建立的税收方程就是制度方程。 7．恒等式。联立方程模型中，经常包括恒等式。一些恒等式用来表示某种平衡关系，称为平衡方程。 1．有偏性 设有联立方程模型 三、联立方程模型的形式 联立方程模型按方程的形式可分为结构式模型和简化式模型。 （一）结构式模型 每一个方程都把内生变量表示为其他内生变量、前定变量和随机干扰项的函数，描述经济变量关系结构的联立方程组称为结构式模型。 C和Y均为内生变量，S为前定变量，该模型是结构式模型。结构式模型中的参数称为结构式参数，它表示每个解释变量对被解释变量的直接影响，其正负号表示影响的方向，绝对值表示影响的程度。 （二）简化式模型 把模型中每个内生变量表示为前定变量和随机干扰项的函数，就得到一个新的模型，称此模型为简化式模型。 将例10.3中的内生变量Yt 和 Ct 用前定变量和干扰项来表示，则得到该模型的简化式。 简化式模型的一般表达式为 估计联立方程模型之前，必须弄清模型的识别情况。模型的识别情况及问题，在模型设定时就应解决。 这里 显然，由于第一个方程 （需求函数）、 第二个方程（供给函数） 和线性组合方程的内生变量、前定变量都相同，且用同一形式给出的，我们不能肯定估计出的参数究竟是哪一个方程的参数。因此，估计是无效的。 产生这种情况的原因是因为这三个方程在统计形式上是相同的，无法加以区分，也就是说它们不具有唯一的统计形式。 若模型的某一方程与模型中其他任何方程及任何线性组合方程的内生变量、前定变量不完全相同，则称此结构方程具有唯一的统计形式；否则，就称此结构方程不具有唯一的统计形式。 下面给出识别的定义。 定义：若某一结构型方程参数的估计值能从模型的简化式参数得出，则称此方程是可以识别的；否则，就称此结构方程是不可识别的。若线性联立方程中的每个结构方程都是可以识别的，则称此模型是可以识别的；否则，就称此模型是不可识别的。 三、识别的分类 经济计量学把模型的识别分为可识别和不可识别两类。可识别的模型又分为恰好识别和过度识别两种情况。在可识别的模型中，结构式参数具有唯一数值的方程称为恰好识别；结构式参数具有多个数值的方程称为过度识别。 这是结构式模型，据此可得简化式模型为 从所给的需求－供给模型可知结构式模型中共有六个结构式参数，即 和 。而在其简化式模型中也含有六个参数，即 因此，可以从六个简化式参数导出六个结构式参数，从六个简化式参数中求出结构式参数的唯一表达式， 从而唯一地确定了结构式参数值。 其中， 设结构式模型所含方程的总数（或内生变量总数）为M，模型包含的变量总数（包括前定变量和内生变量）为H，待识别的方程包含的变量总数（包括内生变量和前定变量）为G。下面对方程可识别的阶条件、秩条件