风险管理第一讲.ppt

Copyright reserved By Yin Zhijun Hebei University of Technology Project Risk Management项目风险管理 .. 小概率事件不会发生？ 第二次世界大战的某个冬夜，在德国对莫斯科的一次空袭当中，前苏联一位著名的统计学教授出现在当地的一个空袭避难所中。而在此之前，他从未在那儿出现过。“莫斯科有700万居民，”他过去常常这样说，“有什么理由指望炮弹会击中我？”因此，他的朋友对于他的出现感到十分惊讶，询问发生了什么改变了他的想法。“瞧，”他解释到，“莫斯科有700万居民和一头大象。而昨天晚上，他们(指德军)炸死了那头大象。” 这些与我们有关系么？ 伊朗核问题 “Hope for the best and prepare for the worst. ” -----------英国古谚 风险管理是一门新兴的管理技术科学 1931年美国管理协会首先倡导风险管理，已渗透到各个领域，应用十分广泛，从本能地进行风险管理发展到系统化的风险管理 风险具有客观上的必然性和普遍性，是不以人们的意志为转移的客观现实，几乎无处不在、无时没有 涉及到概率统计、技术经济、财务管理、保险以及管理学等 建设项目迫切需要加强对风险的管理 建设过程涉及的不确定因素日益增多，面临的风险也越来越多 建设项目的规模越来越大，风险所致损失规模也越来越惊人 市场服务的需求日趋旺盛，出现了专门的风险管理公司 彼得 L. 伯恩斯坦，《与上帝作对：对风险的非凡经历》，1996 “一个具有革命意义的看法是，对风险的掌握程度是划分现代和过去时代的分水岭：所谓对风险的掌握就是说未来不再是更多地依赖上帝的安排，人类在自然面前不再是被动的。在人们发现跨越这个分水岭的道路之前，未来只是过去的镜子，或者只是属于那些垄断了对未来事件进行预测的圣贤和占卜者的黑暗领地。” “风险管理有助于我们在非常广阔的领域里进行决策，从分配财富到保护公共健康，从战争到家庭计划安排，从支付保费到系安全带，从种植玉米到玉米片的市场营销。” 前年授课思路——方法学习 德尔斐法(Delphi method) 风险矩阵方法(risk matrix)，Borda序值法 层次分析法((Analytic Hierarchy Process，AHP法) 蒙特卡罗法(MonteCarlo simulation) 模糊数学法(Fuzzy Mathematics Method) 灰色系统理论(Grey System Theory) 主成分分析法(principal component analysis) 人工神经网络方法(Artificial Neural Network method) 风险价值Var(Value at risk) 去年授课思路——方法学习为主 德尔斐法(Delphi method) 风险矩阵方法(risk matrix)，Borda序值法 层次分析法((Analytic Hierarchy Process，AHP法) 蒙特卡罗法(MonteCarlo simulation) 模糊数学法(Fuzzy Mathematics Method) 灰色系统理论(Grey System Theory) 今年授课思路——方法自学为主 风险矩阵方法(Risk Matrix) 层次分析法(Analytic Hierarchy Process，AHP) 贝叶斯决策方法(Bayesian Decision-Making) 蒙特卡罗法(Monte Carlo Simulation) 模糊数学法(Fuzzy Mathematics Method) 灰色系统理论(Grey System Theory) 影响图理论(Influence Diagrams Theory) 人工神经网络方法(Artificial Neural Network method) 教学要求 每组提交资料和课件并作讲解 1、方法的来源及发展简介 2、方法的主要思想及优点 3、方法在管理学科中的主要应用领域 4、方法在项目风险管理中的应用案例 5、用到该方法的5个主要文献(外文文献至少2个) 6、关键字的英文表示 7、提出的5-8个问题及答案 教学要求 讲解要求 1、每组讲解时间在90～100分钟 2、要熟练掌握所讲解的问题 3、讲解内容结构清晰，逻辑紧凑 4、幻灯片播放清晰 教 学 计 划 主要参考书 (美)项目管理协会 著. 卢有杰，王勇 译.项目管理知识体系指南(第三版)[M].北京：电子工业出版社，2005 陈立文著，项目投资风险分析理论与方法.北京：机械工业出版社，2004 戚安邦著，项目管理十大风险.北京：中国经济出版社，2004 沈建明主编，项目风险管理.