第15章 联立方程（1）.pptVIP

引言 单一方程模型一般描述的是单向因果关系，即解释变量引起被解释变量变化。当两个变量之间存在双向因果关系时，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。 另外，对于一个比较复杂的经济系统而言，只用单一方程模型进行描述显然是不全面的。例如，为某一地区的经济运行状况建立计量经济模型，要涉及工业、农业生产，基本建设投资，失业率，商品销售，居民生活等各个方面。这时应该用多个方程的组合形式来描述整个经济系统。从而引出联立方程模型的概念。 第十五章 联立方程计量经济模型理论方法 本章是介绍联立方程模型。主要内容是联立方程模型的概念、分类、识别、估计方法。 本章重点应掌握: 1、如何根据实际问题构造联立方程模型 2、学会使用识别模型 3、估计联立方程模型参数的两段最小二乘法，间接最小二乘法。 4、学会使用EViews进行两段最小二乘估计。 §15.1 联立方程模型的基本概念 一、变量 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。 ⒉外生变量 (Exogenous Variables) 外生变量由模型外变量所决定的变量称作外生变量。一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。 ⒊ 先决变量（Predetermined Variables） 外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量统称为先决变量，也叫做前定变量。 例如：简单宏观经济模型 二、联立方程模型的分类 把内生变量表达为其他内生变量、先决变量与随机误差项的联立方程模型称作结构模型。它是根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统。 1、结构式模型的特点 2、结构方程的方程类型 3、完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。 4、完备的结构式模型的矩阵表示 习惯上用Y表示内生变量，X表示先决变量，μ表示随机项，β表示内生变量的结构参数，γ表示先决变量的结构参数，如果模型中有常数项，可以看成为一个外生的虚变量，它的观测值始终取1。 5、简单宏观经济模型的矩阵表示 （二）简化式模型 Reduced-Form Model 联立方程模型的另一种表现形式是简化型模型。把内生变量只表示为先决变量与随机误差项函数的联立方程模型称作简化式模型。 1、简单宏观经济模型的简化式模型 2、简化式模型的矩阵形式 例 如果我们将“供给”Y1与“需求”Y2写成如下联立方程的形式 参数关系体系 该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。 即 两个模型的随机误差项有如下关系存在 作用 利用参数关系体系，首先估计简化式参数，然后可以计算得到结构式参数。 从参数关系体系还可以看出，简化式参数反映了先决变量对内生变量的直接与间接影响之和，这是简化式模型的另一个重要作用。 §15.3 联立方程模型的识别 一、识别的概念 从一个例子看 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 这种情况被称为不可识别。 只有可以识别的方程才是可以估计的。 2、识别的定义 根据参数关系体系，在已知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，则称该方程为不可识别。 3、模型的识别 上述识别的定义是针对结构方程而言的。 模型中每个需要估计其参数的随机方程都存在识别问题。 如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。 恒等方程由于不存在参数估计问题，所以也不存在识别问题。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。 4、恰好识别(Just Identification)与过度识别 (Overidentification) 如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别； 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。 二、从定义出发识别模型 第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式，所以消费方程也是不可识别的。 第1与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与投资方程相同的统计形式，所以投资方程也是不可识别的。 于是，该模型系统不可识别。 参数关系体系由3个方程组成，剔除一个矛盾方程，2个方程不能求得4个结构参数的确