管理统计6、7：一般线性回归分析.pptVIP

线性回归分析 邓群钊 南昌大学管理科学与工程系 dengqz3663@126.com 790104470@提纲 古典假设 回归分析的一般步骤 OLS估计 正态性检验及处理 异方差性检验及处理 序列相关性检验及处理 多重共线性检验及处理 问题 相关关系和线性回归之间的关系？ 问题 高斯基本假定（古典假设）的意义？ 白噪声假设； 同方差假设； 序列无关性假设； 多重共线性假设。 提纲 古典假设 回归分析的一般步骤 OLS估计 正态性检验及处理 异方差性检验及处理 序列相关性检验及处理 多重共线性检验及处理 回归分析的一般步骤 一、确定解释变量和被解释变量，数据录入； 二、确定回归模型类型：散点图（SPSS：Graphs－Scatter） 三、建立回归方程 1、线性回归：Analyze－regression－liner 2、曲线回归：Analyze－regression－Curve Estimation 四、预测 提纲 古典假设 回归分析的一般步骤 OLS估计 正态性检验及处理 异方差性检验及处理 序列相关性检验及处理 多重共线性检验及处理 讨论 计划生育的政策？ 提高收入！ 提高到什么程度？ 讨论 非线性问题线性化的问题？ 方差与协方差矩阵 COV(U)=E(UU)== 多元线性回归 多元线性回归 判定系数 逐步回归讨论 某一变量被选的条件是什么？ 显著性检验； 的改进； 讨论 为什么？进入方程，α＝0.05； 删除变量，α＝0.10。 α小，控制接受H1; α大，控制接受H0. 多元线性回归的三大基本问题 异方差性问题； 自相关问题。 多重共线性问题； 讨论 OLS估计自动具有良好的性质吗？ 多重共线性问题 问题：变量之间的相关性 多重共线性的后果； 多重共线性的判断； 多重共线性的处理。 多重共线性的后果 不能进行参数估计（完全多重共线性） 参数估计的方差随相关性的增大而增大（高度多重共线性） 参数估计对数据的小小变化非常敏感 多个系数的t检验不显著，但总的拟合优度可能很高 多重共线性的判断 容忍度 解释变量 的容忍度 方差膨胀因子（VIF) 特征根和方差比 条件指数 多重共线性的判断 多重共线性的判断 讨论 如何处理多重共线性问题？ 多重共线性的处理 参数关系的先验信息； 剔除变量； 一阶差分变换； 增加数据； 因子分析 异方差性问题 问题的提出；数学形式； 异方差性的问题； 异方差性的判别； 异方差性的处理； 异方差存在于数据类型？ 异方差性的问题 方差增大 (OLS估计） 异方差性的原因 error-learning models； 数据采集技术的改变； 异常值的出现（outliers）； 模型的设定错误 异方差性的本质 异方差性的判别 散点图：spss：Analyze-regression-liner 异方差性的判别 利用异方差的本质 异方差性的处理 利用已知的异方差具体形式 SPSS: 方法一：Analyze－regression－liner－WLS weight（先有权重变量） 方法二：analyze-regression-weight estimayion 自相关问题 问题的提出； 自相关产生的原因？ 自相关的后果； 自相关的检验； 自相关的处理。 自相关形式及后果 自相关的检验 自相关的检验 Analyze—Regression—Liner--Statistics--DW SPSS过程 思路 讨论 自相关存在 哪一类数据？ 正态白噪声检验 SPSS: Analyze－Regression－Liner Save－standardized－plots－hostogrm or －normal probabitity 一般线性回归的检验 计量经济学检验 1、正态白噪声检验 2、异方差检验 3、序列相关性检验 4、多重共线性检验 统计学检验 1、参数的T检验 2、方程的F检验 计算相关系数矩阵的特征根， 若最大特征根远远大于其它 特征根，说明具有严重的共线性 SPSS：analyze－regression－liner－statistics－collinearity diagnostics 多个系数的t检验不显著，但总体拟合系数较大 多重共线性一定 是坏事吗？ 如果预测是 唯一目的 横截面数据 SPSS: Transform－compute 产生新变量 Analyze－correlate－bivariate 计算相关系数 1、被解释变量的自相关； 2、略去了自相关的解释变量； 3、随机项的特性； 4、设定误差； 5、内插问题 一阶自回归 一阶移动平均 OLS估计的后果 1、保持无偏性； 2、不具有最小方差性