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第六章 蒙特卡罗方法 1 引子 第五章例3 ：辛钦大数定律的应用 设 , , ⋯, , ⋯ 是独立同分布的随机变量序列，且 ∼ , ，()是 , 上的连续函数。可 − 证： → ∞时， σ ( )依概率收敛于 。 = ׬ 提供了一种计算定积分 的概率方法 ׬ ——蒙特卡罗方法 用计算机产生服从 , 上的均匀分布的随机数{ } ， 然后得随机序列 ，则： න ≈ −෍( ) = 2 蒙特卡罗方法概念框图 用统计理论近 似求解物理或 精度 数学问题 问题 变换法 任意 舍选法 (0,1)间 分布 蒙特卡罗法 均匀分布 周期 伪随机数 容量 随机数 随机性 产生 真随机数 3 CONTENT 6.1 蒙特卡罗方法 6.2 随机数产生子 6.3 任意分布抽样之函数变换法与舍选法 6.4 蒙特卡罗方法中的精度问题 6.5 案例分析 CONTENT 6.1 蒙特卡罗方法 6.2 随机数产生子 6.3 任意分布抽样之函数变换法与舍选法 6.4 蒙特卡罗方法中的精度问题 6.5 案例分析 6.1 蒙特卡罗方法 蒙特卡罗方法简介 蒙特卡罗方法 （Monte Carlo Method ）是一种数值分析技 术，有时也称为统计实验法。它利用计算机模拟研究随机性 问题 ，或者被映射为随机性问题的确定性问题。 常用于近似求解物理或数学问题的一种方法，在科学与工程 研究中应用广泛。 蒙特卡罗方法要求按照给定的概率分布产生一系列随机数。