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第 四 章 连续时间的马尔可夫链 */17 §4 非齐次Poisson过程 是独立增量过程； 非齐次Poisson过程定义 定义 设 是一计数过程,若满足下列条件: 即 则称该计数过程 为非齐次Poisson过程. 在时间 内,时间 发生两次或两次以上的概率为 在时间 内事件 发生一次的概率为 齐次和非齐次Poisson过程的差别 齐次Poisson过程是平稳增量过程 即增量 的分布跟起始时间t无关,只与 时间差 有关 非齐次Poisson过程不是平稳增量过程 即增量 的分布不仅跟时间差 有关,而且与起始时间t有关： 称为时间t时Poisson过程的平均到达率. 若 ，则非齐次Poisson过程就是齐次的Poisson过程 t N(t) 1 2 3 4 0 T1 T2 T3 非齐次Poisson过程的一条样本轨道 事件A发生的时间T1, T2, T3,…是随机的，时间间隔T3－T2也是随机的，而且时间间隔T2－T1， T3－T2 ，….不是同分布的随机变量 t0 +t t0 +t+?t t0 N(t0) n 其中 定理 设 是非齐次Poisson过程,则对任意的s, t有 N(t) t N(t0 +t+?t) N( t0+ t )= (1) N( t0+ t +?t ) －N(t0+t) = 0 (2) N( t0+ t +?t ) －N(t0+t) = 1 (3) N( t0+ t +?t ) －N(t0+t) ≥ 2 证明: 记 则当n0时，有 再由N(t)是独立增量过程，所以有 又因为 令 得到 所以有 令 得到 当n=0时，有 综上得到如下微分方程组 同理得到 例 某镇有一小商店,每天晨8时开始营业,从晨8:00到11:00平均顾客到达率线性增加,在8:00顾客平均到达率为5人/小时,11:00到达率最高峰20人/小时.从上午11:00到下午1:00,平均顾客到达率维持不变,为20人/小时.从下午1:00到5:00,顾客到达率线性下降,到下午5:00到达率为12人/小时.假设在不相交叠的时间间隔内到达商店的顾客数是相互独立的,问在上午8:30-9:30间无 顾客到达商店的 概率是多少?在这段时间内到达商店的顾客数学期望为多少?
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