50ETF小幅下挫认沽期权涨跌互现.PDF

上证50ETF 期权日报 50ETF 小幅下挫 认沽期权涨跌互现 2018/05/09 ，星期三 沪深主要股指下跌，50ETF 小幅下挫，认沽期权涨跌互现，少量虚值认沽期权按 计划谨慎持有。 上证50ETF 收市价2.711，跌0.003 ，跌幅0.11%，成交金额9.44 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 关注反弹行情延续性 2 、期权成交持仓情况 成交量减少 持仓量增加 3 、期权走势分析及策略 少量虚值认沽期权按计划谨慎持有 4 、期权小贴士（52 ） 震荡行情上下沿的期权策略初探 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看，50ETF 反弹回升至前期震荡区间高点后出现缩量盘整。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看，50ETF 短期均线有转好的迹象，留意反弹行情持续性。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，50ETF 本周明显反弹，关注60 周均线是否有效收复。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，50ETF 连续三个月走低后，5 月初震荡上行，收复4 月份跌幅。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指上扬。 截至收盘，上证综指跌0.07%报3159.15 点；深证成指跌0.17%报 10689.07 。两市成交 金额3826 亿。创业板指数跌0.06%报 1855.81 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，休闲服务、采掘、化工、机械设备、汽车、公用事业、 医药生物等板块涨幅居前。钢铁、国防军工、房地产、非银金融、计算机、通信、传媒 等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF 1805 下跌0.21% ；上证50 股指期货主力 合约IH1805 下跌0.20% ； 中证500 股指期货主力合约IC1805 下跌0.20% 。 3 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少，持仓量增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交629591 张，较上一交易日减少38.81% 。其中， 认购期权成交338844 张，认沽期权成交290747 。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.86，上一交易日为0.77 。 持仓方面，上证50ETF 期权持仓总量为1539789 张，较上一交易日增加2.75% 。 成交量/持仓量比值为40.89% 。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2018 年5 月9 日） 合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量 5 月 504693 -311810 851619 21053 268318 236375 6 月 98157 -67043 480455 12943 57680 40477 9 月 19728 -14846 184551 4945