50ETF震荡上行认沽期权下跌.PDFVIP

上证50ETF 期权日报 50ETF 震荡上行 认沽期权下跌 2018/05/10，星期四 沪深主要股指上涨，50ETF 震荡上行，认沽期权下跌，少量虚值认沽期权按计划 谨慎持有。 上证50ETF 收市价2.723 ，涨0.012，涨幅0.44%，成交金额14.18 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡行情延续 2 、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3 、期权走势分析及策略 少量虚值认沽期权按计划谨慎持有 4 、期权小贴士（53） 卖出宽跨式策略中到期损益图与期权行权价选择 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看，50ETF 震荡行情仍在延续，留意是否会冲破上档压力区。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看，50ETF 短期均线有转好迹象，但中期均线仍偏弱。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，50ETF 本周明显上涨，反弹回升动力增强。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，50ETF 5 月初震荡上行，收复4 月份跌幅，止跌迹象增多。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指上扬。 截至收盘，上证综指涨0.48%报3174.41 点；深证成指涨0.38%报 10729.77 。两市成交 金额4 127 亿。创业板指数涨0.51%报 1865.36 点。 盘面上，除国防军工、计算机、电子板块下跌外，其余板块均上涨。其中，医药生物、 休闲服务、食品饮料、采掘、轻工制造、纺织服装、农林牧渔、房地产等板块涨幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF 1805 上涨0.93% ；上证50 股指期货主力 合约IH1805 上涨0.76% ； 中证500 股指期货主力合约IC1805 上涨0.61% 。 3 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量和持仓量均增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交748207 张，较上一交易日增加18.84% 。其中， 认购期权成交379196 张，认沽期权成交369011 。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.97 ，上一交易日为0.86 。 持仓方面，上证50ETF 期权持仓总量为1595944 张，较上一交易日增加3.65% 。 成交量/持仓量比值为46.88% 。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2018 年5 月10 日） 合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量 5 月 557515 52822 868990 17371 283380 274135 6 月 150450 52293 509524 29069 79111 71339 9