概率统计第三章2.ppt

* §3.2 边缘分布、与随机变量的独立性 二维随机变量(X, Y)的分布函数F(x, y)描述了 X与Y这两个随机变量组成的整体的统计规律. 一、边缘分布函数 分布函数F(x,y) X与Y之间关系的一切信息 关于X和Y的一切信息 * 边缘分布函数可以由(X ,Y)的分布函数F(x, y)来确定. 变量(X,Y)关于X及关于Y的边缘分布函数, 分别 记作 FX(x), FY(y) 问题：怎样由(Ｘ,Ｙ)的分布导出Ｘ（或Ｙ）的分布呢？ 我们称其分量X及Y的分布函数为二维随机 * 称为二维随机变量(X, Y)关于Y 的边缘分布函数. 称为二维随机变量(X, Y)关于X的边缘分布函数； 定义： 1、二维离散型r.v.的边缘分布 则其分布函数为 若随机变量X与Y的联合分布律为 * (X, Y)关于X的边缘分布律 其中 同理： (X, Y)关于Y的边缘分布律 * * 例1.已知(X,Y)的分布律为 X\Y 1 0 pi. 1 1/10 3/10 0 3/10 3/10 p.j 2/5 3/5 2/5 3/5 求X、Y的边缘分布律。 解： 边缘分布律为 X\Y 1 0 1 1/10 3/10 0 3/10 3/10 X 0 1 Y 0 1 P 3/5 2/5 P 3/5 2/5 * 称 为(X, Y )关于X 的边缘密度函数； 设(X, Y)～f (x, y),(x, y)?R2,F(x, y)为分布函数,则 2、二维连续型r.v.边缘分布 * 注：二维正态分布的边缘分布也是正态分布。 为(X, Y)关于Y的边缘密度函数。 同理，称 例2. N(?1, ?2, ?12, ?22, ?)的边缘密度函数fX(x)是正态分布N(?1, ?12)的密度函数， 而 fY(y) 是正态分布N(?2, ?22)的密度函数。 证明： * * 同理 * * 例3.设(X,Y)的概率密度为 (1)求常数c; (2)求关于X,Y的边缘概率密度. 解: (1)由规范性 * 例4 设(X, Y)服从如图区域D上的均匀分布， 求关于X的和关于Y的边缘概率密度. x=-y x=y * * 二、随机变量的相互独立性 定义 如果对任意实数x, y, F(x, y)=FX(x)FY(y) 称随机变量X与Y独立. 这与事件的独立性 是一致的。 * 1.离散型r.v.的独立性 定理1.离散型r.v.(X,Y)的概率分布为 则X, Y 独立的充分必要条件为 其中 * 例8、 r.v.(X,Y) 分布律 X Y -1 0 2 1 1/10 1/20 1/10 1/4 2 1/10 1/20 1/10 1/4 3 1/5 1/10 1/5 1/2 2/5 1/5 2/5 显然有 因此 X,Y相互独立。 讨论 X,Y独立性？ * 例9 已知随机变量(X,Y)的分布律为 且知X与Y独立，求a、b的值。 Y X 1 2 0 0.15 0.15 1 a b * 定理2 设(X,Y)是二维连续型随机变量，X与Y独立的充分必要条件是 f(x, y)=fX(x) fY(y) 2、连续型随机变量的独立性 其中h(x), g(y)分别为x, y函数. 推论 设(X,Y)是连续型随机变量，f (x, y)为(X, Y)的 概率密度函数，则随机变量X, Y独立的充分必要条 件为 f (x, y)＝h(x) g(y) * 例10 设(X,Y)服从N(?1, ?2, ?12 , ?22, ?)，证明 X与Y相 互独立的充要条件是?＝0. 证明 必要性: (X, Y)的概率密度函数为 关于X及Y的边缘概率密度为： 因X, Y相互独立, 则 * 当x= ?1, y＝ ?2时, 有 充分性 当? ＝0时, 显然对于任意的x, y均成立, 则X,Y相互独立. 总结 一、边缘分布 二、随机变量的相互独立性 作业：P68 3(条件分布密度函数不求）；4 *