郑州期货商品交易及交割手册.ppt

期转现流程 （四）用标准仓单进行期转现，可由交易所进行货款划转。??? 1、买方填报《期货转现货协议表》前应当有20％以上的货款，货款不足的不予批准或办理。??? 2、《期货转现货协议表》批准后的下一交易日，买卖双方于下午14时之前到交易所办理有关手续。?? ? 3、增值税专用发票由卖方投资者向买方投资者按照双方商定的交货价格开具。 ??? 4、买卖双方持有的头寸平仓后，办理标准仓单过户手续时，卖方未能如数交付标准仓单或买方未能如数解付货款的，由交易所按照买卖双方达成的交货价格代扣违约方违约部分20％的违约金支付给守约方。 期货转现货流程 （五）用标准仓单以外符合期货合约规定的现货进行期转现时，应当提供相关现货买卖协议和拥有货物的合法凭证。 ?? （六）用标准仓单以外的货物进行期转现，货物交收和货款划转由买卖双方自行协商确定，由此产生的纠纷自行解决，交易所对此不承担责任。 交割费用 硬麦、强麦、一号棉、白糖运达交割仓库指定货位前的一切费用由卖方客户承担；从指定货位到装上车、船（汽车、火车、轮船）板的费用由买方客户承担 PTA和菜籽油运达交割仓库指定货位的一切费用由卖方客户承担，货物装到汽车板（菜籽油包括火车、轮船）后的一切费用由买方客户承担。出入库费用由卖方客户承担，货物入库时向交割仓库支付 仓储费及检验费等收取规定 各品种出入库费用、交割手续费、仓储费及检验费等标准由交易所公告 菜籽油入库检验费用由交割仓库承担；其他品种的入库检验费由卖方货主承担 棉花、白糖、PTA包装物不另行计价 硬麦、强麦包装物价格由交易所确定并公告 交割违约处理 具有下列行为之一的，构成交割违约: ?? （一）规定期限内卖方未能如数交付标准仓单的；?? （二）规定期限内买方未能如数解付货款的；?? （三）交易所认定的其他违约行为； ? 交易所计算买、卖双方交割违约合约数量时，违约部分应当预留合约价值30%的违约金和赔偿金 交割违约处理 构成交割违约的，由违约方向守约方支付违约部分合约价值（按交割结算价计算）10%的违约金，再按以下办法处理： 交割违约处理 （一） 卖方违约的，买方可任选如下一项措施：??? 1、 终止交割: 交易所退还买方货款；??? 2、继续交割：交易所在认定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购公告，并自公告之日起七个交易日内组织征购。征购成功，交易所支付给买方标准仓单；征购失败，卖方支付给买方违约部分（征购失败部分）合约价值10%的赔偿金，交易所退还买方交割货款后终止交割。卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。 交割违约处理 （二） 买方违约的，卖方可任选如下一项措施：??? 1、终止交割:交易所退还卖方标准仓单；??? 2、继续交割: 交易所在认定买方违约的下一交易日发布标准仓单竞卖公告，并自公告之日起七个交易日内组织竞卖。竞卖成功，交易所支付给卖方交割货款；竞卖失败，买方支付给卖方违约部分（竞卖失败部分）合约价值10%的赔偿金，交易所退还卖方标准仓单后终止交割。买方承担因竞卖产生的一切经济损失和费用。 交割违约处理 征购价格不高于交割结算价的120%，竞卖价格 不低于交割结算价的80%。 ?? 买卖双方都违约的，交易所按终止交割处理，并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。 目录 一、郑州商品交易所合约 二、郑州商品交易所风险控制办法 三、郑州商品交易所期货交割细则 一、郑州商品交易期货合约 交易品种 棉花、菜油。（白糖、小麦） PTA、 交易单位 5 吨/手（10吨/手） 5 吨/手 报价单位 元/吨 最小变动价位 5元（人民币）/手（1元/手）。2元/手 涨跌停板幅度 上一交易日结算价的4％ 合约月份 1、3、5、7、9、11（PTA全年） 交易时间 周一至周五上午9:00～11:30（上午10.15-1030）,下午13:30～15:00 最后交易日 合约月份第10个交易日 最后交割日 最后交易日后第3个交易日 交割等级 大连商品交易所豆油交割质量标准 交割地点 大连商品交易所指定交割仓库 最低交易保证金 合约价值的5％ 交易手续费 见交易所规定 交割方式 实物交割 交易代码 Y 上市交易所 郑州商品交易所 二、郑州商品交易所风险控制 保证金制度 涨跌停板制度 限仓制度 大户报告制度 强行平仓制度 保证金制度 标准为合约价值的6%硬冬白小麦（以下简称硬麦）、优质强筋小麦（以下简称强麦）、一号棉、菜籽油期货合约的最低交易保证金标准为合约价值的5%。 白糖、精对苯二甲酸(以下统称PTA)期货合约的最低交易保证金 保证金收