沪深300安中动态策略指数编制方案-中证指数.PDFVIP

沪深300 安中动态策略指数编制方案 沪深300 安中动态策略指数是由安中投资管理冠名定制的策略指数。该指数 分为被动组合和主动组合两部分。其中，被动组合是选取沪深300 样本股按一级 行业进行等权重配置，权重总和70%；主动组合进行动态管理，权重总和为30% ， 从而实现对指数的部分主动管理。 一、 指数名称和代码 指数名称：沪深300 安中动态策略指数 指数简称：安中动态 英文名称：AZ CSI 300 Active Index 英文简称：AZ Active 指数代码：H30124 二、 指数基日和基点 该指数以2007 年12 月28 日为基日，以1000 点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 沪深300 安中动态策略指数的样本空间由同时满足以下条件的沪深A 股组 成： （1 ）非创业板股票：上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来日均 A 股总市值在全部沪深A 股 （非创业板股票） 中排在前30 位； （2 ）创业板股票：上市时间超过三年； （3 ）非ST、*ST 股票，非暂停上市股票。 2 、选样方法 从样本空间选取样本股，构成被动组合和主动组合两部分。 四、 指数计算 1、权重分配 被动组合选取沪深300 样本股按中证一级行业进行等权重配置，行业内个股 采用自由流通市值加权，被动组合的权重总和为70%；主动组合由安中进行动态 管理，权重总和为30%。 2 、指数计算公式：沪深300 安中动态策略指数计算公式为 报告期样本股的调整市值 报告期指数 1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重调整因子) 。调整股本数的计算 方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重调整因子介于0 和1 之间，以使 样本股权重符合权重分配要求。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整 沪深300 安中动态策略指数每月调整一次，样本股调整实施时间是每月的第 一个交易日。 权重调整因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施 时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。 2 、临时调整 特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其 从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参 照计算与维护细则处理。 当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票 一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算 新进股票的权重因子。