对偶理论 运筹学.pptVIP

2.线性规划的对偶理论 2.1 对偶问题的提出 2.2 原问题与对偶问题 2.3 对偶问题的基本性质 2.4 影子价格 2.5 对偶单纯形法 2.6 灵敏度分析 现在考虑 现假定某企业欲收购该工厂拥有的资源，至少应付出多大代价，才能使其愿意放弃生产活动而出让资源？ 例2：写出下述线性 规划的对偶问题。 2.2 原问题与对偶问题（三） 例4：写出下述线性规划的对偶问题。 min z= 7x1+4x2 -3x3 -4x1+2x2 -6x3≤24 -3x1 -6x2 -4x3 ≥ 15 5x2 +3x3 =30 x1≤0 , x2无约束, x3 ≥0 2.3 对偶问题的基本性质 弱对偶性：设 X, Y分别是原问题和对偶问题的可行解，则 CX ? Yb。 最优性：设 X, Y分别是原问题和对偶问题的可行解，且 CX =Yb，则X, Y 为各自问题的最优解. 无界性：若原问题无界解,则对偶问题无可行解. 强对偶性：若原问题有最优解，则对偶问题也有最优解，且max z=min w. 互补松弛性： 原问题变量0 ? 对偶约束为紧 对偶变量 0?原问题约束为紧 原问题约束为松 ? 对偶变量=0 对偶约束为松 ? 原问题变量=0 2.4 影子价格 根据对偶理论的基本性质，单纯形表迭代的每一步中, 原问题与对偶问题的目标函数恒有 正确理解影子价格，利用影子价格进行经济分析 2.5 对偶单纯形法（一） 2.5 对偶单纯形法（二） 基本思想：从对偶规划的一个可行基出发，即保证满足? ? 0；一旦原问题可行，即：XB ? 0，则找到最优解。 求解步骤： 1.建立初始对偶单纯形表,对应一个基本解,所有检验数均非正,转2； 2.若b’≥0,则得到最优解,停止;否则,若有bk0则选k行的基变量为换出变量,转3； 3.若所有akj’≥0( j = 1,2,…,n )，则原问题无可行解,停止;否则,若有akj’0 则选?=min{?j’ / akj’┃akj’0}= ?r’/akr’那么xr为换入变量,转4； 4.以akr’为中心元素,作矩阵行变换使其变为1,该列其他元变为0,转2。 2.6 灵敏度分析 灵敏度分析主要内容 目标函数系数变化的灵敏度分析 右边项变化的灵敏度分析 约束条件中的系数变化的灵敏度分析 增加新变量的灵敏度分析 增加约束条件的灵敏度分析 2.6.1 分析cj变化的影响（一） 考虑检验数 ?j = cj -∑ cri arij j =1,2,……,n 1. 若ck是非基变量的系数： 设ck变化为ck+ ?ck , ?k’=ck +?ck-∑criarik=?k+?ck 只要 ?k’≤ 0 ,即 ?ck ≤ - ?k ,则最优解不变；否则，将最优单纯形表中的检验数 ?k 用 ?k’取代，继续单纯形法的表格计算。 2、若cs是基变量的系数： 设cs变化为cs+?cs，?j’= cj -∑cri arij -(cs+?cs)asj=?j -?cs asj ， 只要对所有非基变量?j’≤0，即 ?j ≤ ?cs asj ，则最优解不变；否则，将最优单纯形表中的检验数?j 用 ?j’取代，继续单纯形法的表格计算。 2.6.1 分析cj变化的影响（二） 例6.1已知线性规划问题 用单纯形法求解的最终单纯形表如右表. 2.6.2 分析bi变化的影响 设分量 br 变化为 br + ?br ，根据最优解的基变量 xB = B-1b，那么只要保持 B-1(b + ?b) ≥ 0 ，则最优基不变，即基变量保持，只有值的变化；否则，需要利用对偶单纯形法继续计算。 例6.2 在上例中，（1）若第二个约束条件的右端项增大到32，分析最优解的变化。 （2）若第二个约束条件变为6x1 +2x2 ≤24+λ2 分析λ2在什么范围内变化，表中基为最优基。 2.6.3 增加一个变量的分析 在管理中经常遇到的问题：已知一种新产品的技术经济指标，在原有最优生产计划的基础上，怎样最方便地决定该产品是否值得投入生产，可在原线性规划中引入新的变量。 分析步骤： 1.增加变量 xn+1 则有相应的pn+1 ,cn+1 。 2.计算出B-1pn+1 , ?n+1=cn+1-∑cri ari n+1 填入最优单纯形表, 3.若 ?n+1 ≤ 0 ，则最优解不变