ch6-多重共线性2012年计量经济学_PPT教学教案.pptVIP

第6章 多重共线性 主要内容 多重共线性的概念 产生多重共线性的原因 多重共线性的结果 多重共线性的检验 多重共线性的修正方法 一. 多重共线性的概念 多重共线性：在多元线性回归模型中，解释变量之间存在着完全的线性关系或接近的线性关系 eg 完全多重共线性 近似多重共线性 矩阵形式 在线性回归模型中，对X的基本假定是： 即 ，亦即矩阵中各列向量之间是线性无关的，如果这一假定不满足， 或 ，则称模型存在多重共线性。 完全多重共线性 近似多重共线性 或 不存在 对角线元素较大 二. 产生多重共线性的原因 经济变量在时间上有共同变动的趋势 某一变量及其滞后变量同时作为解释变量 多重共线性最常出现在时间序列数据模型中，但也经常出现在截面数据模型中 举例 变量 模型A 模型B 模型C 估计值 t值 估计值 t值 估计值 t值 C -3812.93 -2.40 687.90 1.80 -1315.75 -0.27 Intrate -198.40 -3.87 -169.66 -3.87 -184.75 -3.18 POP 33.82 3.61 14.90 0.41 GNP 0.91 3.64 0.52 0.54 四. 多重共线性的检验 1. 两个解释变量——利用相关系数判定 求X1和X2的相关系数 查“相关系数表” 2. 多个解释变量 对k个解释变量，分别以其中一个对其他所有解释变量进行回归，并得出样本决定系数 找出样本决定系数中最大的一个，如果它接近于1，则存在多重共线性 3. 多个解释变量 求出原模型的样本决定系数R2 每次去除一个解释变量作回归，构造回归方程 找出其中样本决定系数最大的一个，如果它接近于R2 ，则存在多重共线性 其它方法 拟合优度R2很高，但回归系数在统计上不显著，即t检验值过小，可能存在多重共线性 判断参数估计值的符号，如果不符合经济理论或实际情况，可能存在多重共线性 逐步回归分析法 五. 多重共线性的修正方法 1. 增加样本容量 适用于：样本引起的多重共线性——测量误差、偶然因素，解释变量总体不存在多重共线性 增加样本容量，如把时间序列数据和截面数据合并成平行数据 2. 除去不重要的解释变量 如果多重共线性由不重要的解释变量引起，可以从模型中除去该解释变量，减弱多重共线性 该解释变量被纳入随机误差项中，可能使随机误差项不能满足零均值假设 3. 用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值 个人消费 现期收入 前期收入 高度相关 线性关系较弱 * * * * 函数形式用f1、f2，不要都用f,张保法这儿是不恰当的