债券的防护型投资策略的随机过程分析.pdfVIP

第 7 卷　第 4 期 　　　　　　　　　运　筹　与　管　理　 　 　 　 　 　 　 　V o l. 7,N o. 4 1998 年 12 月 　 　 　O PERA T ION S R ESEA RCH AND M ANA GEM EN T SC IEN CE 　 　 　 D ec. , 1998 债券的防护型投资策略的随机过程分析 程希骏 ( 中国科学技术大学管理科学系, 安徽, 合肥, 230026) 徐培新 (青岛大学市场系, 山东, 青岛, 266071) 摘　要　在文献[1 ] 的基础上, 对利率为随机过程情况, 给出了期度的计算公式, 并分析了此时债 券的防护型投资策略。 关键词　防护型投资策略; 期度; 期限结构 中图法分类号　 83248 F A n A na lys is of P a s s