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第五章计量作业
5-3
1
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/01/04 Time: 14:29 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 9.347522 3.638437 2.569104 0.0128 X 0.637069 0.019903 32.00881 0.0000 R-squared 0.946423 ????Mean dependent var 119.6667 Adjusted R-squared 0.945500 ????S.D. dependent var 38.68984 S.E. of regression 9.032255 ????Akaike info criterion 7.272246 Sum squared resid 4731.735 ????Schwarz criterion 7.342058 Log likelihood -216.1674 ????Hannan-Quinn criter. 7.299553 F-statistic 1024.564 ????Durbin-Watson stat 1.790431 Prob(F-statistic) 0.000000 （2）首先，用Goldfeld-Quandt法进行检验。
=2495.84
给定，查F分布表，得临界值为 比较临界值与F统计量值，有=4.1389，说明该模型的随机误差项存在异方差。
其次，用White法进行检验。具体结果见下表
Heteroskedasticity Test: White F-statistic 6.301373 ????Prob. F(2,57) 0.0034 Obs*R-squared 10.86401 ????Prob. Chi-Square(2) 0.0044 Scaled explained SS 9.912825 ????Prob. Chi-Square(2) 0.0070 给定，在自由度为2下查卡方分布表，得。
比较临界值与卡方统计量值，即，同样说明模型中的随机误差项存在异方差
3.做加权最小二乘估计
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/01/04 Time: 19:38 Sample: 1 60 Included observations: 60 Weighting series: 1/SQR(X) Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X 0.632671 0.018379 34.42341 0.0000 C 10.10908 2.980789 3.391409 0.0013 Weighted Statistics R-squared 0.953338 ????Mean dependent var 112.9123 Adjusted R-squared 0.952533 ????S.D. dependent var 18.33568 S.E. of regression 8.232480 ????Akaike info criterion 7.086817 Sum squared resid 3930.877 ????Schwarz criterion 7.156628 Log likelihood -210.6045 ????Hannan-Quinn criter. 7.114124 F-statistic 1184.971 ????Durbin-Watson stat 1.874009 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.946378 ????Mean dependent var 119.6667 Adjusted R-squared 0.945454 ????S.D. dependent var 38.68984 S.E. of regression
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