随机过程2-3各态历经性知识讲稿.ppt

§3 各态历经性; 但是，在工程技术中常常很难测量得到很多个样本函数。 考虑到平稳过程的统计特性不随时间推移而变，那么能否利 用一个样本函数去近似计算数学期望和相关函数呢？;则称之为平稳过程 在区间 上的时间相关函数。; 从定义看，平稳过程的时间平均和时间相关函数分别是 随机变量。;(3.1);时间平均;时间相关函数;应该指出，并不是任意平稳过程都具有各态历经性。;而时间相关函数;二、各态历经定理 ;数学期望 ;(3.5);(3.6);这里利用了积分; 这个推论给出了平稳过程具有数学期望各态历经性的充 分条件。表明当时间间隔无限变大时两个状态线性联系无 限变弱的平稳过程具有数学期望各态历经性。 ;只要取 就有;下面举一个例子。; 下面讨论相关函数的各态历经性。当 固定，相关函数;涉及到 的四阶矩；但是， 是二阶矩过程，不能 得到这个四阶矩与 t 无关。于是，随机过程 的平稳 性不能由 的平稳性推得，需要作为假定条件。;其中;注 1 在实际应用中通常讨论的是时间为 的平稳过 程 。此时类似于定理 1 和定理 2 有下面两个定理。;定理 4（相关函数各态历经定理）;成立的充分必要条件是;定理6（相关函数各态历经定理）; 在实际中如何利用一个样本函数来近似计算数学期望和 相关函数呢？ ;证 利用广义切比雪夫不等式;此式中积分可以采用把 [ 0, T ] 区间等分方式进行计算，即;其中 ;即 ;可以认为一定发生，于是; 我们实际地测量 的值，然后可用 （3.12）式近似计算得到 的数值。但是，要求 T 和 N 都很大，且 很小. ;因而;（3.13）式右边的时间相关函数近似值可用计算机进行计 算。在实时处理时，也可用仪器—相关分析仪获得时间相 关函数。