随机过程2-4傅里叶变换（简介）培训资料.ppt

傅里叶变换（简介）;傅里叶变换存在的性质; 本节介绍平稳过程的谱密度。它在物理中表示功率谱密 度，是一个重要的物理量。谱密度在平稳过程的理论和实 际应用中扮演着重要角色, 以下先从数学角度引进谱密度。;(4.1);其中 ，而 符合定理要求。; 定理 设平稳序列 的相关函数是;下面举一些计算平稳序列谱密度的例子。; 例1 在§1 例1 中离散白噪声的相关函数是 ;例2 在§1 例2 中离散白噪声的有限滑动和 Y(n) 的相关函数 是 , 求Y(n) 的谱密度。;例3 在§1例2 中离散白噪声的无限滑动和 的相关 函数是 求 的谱密度。;例3 在§1例2 中离散白噪声的无限滑动和 的相关 函数是 求 的谱密度。;分三步讨论： 1）确定性信号的功率谱密度； 2）平稳随机信号的功率谱密度； 3）讨论平稳随机信号功率谱密度与相关函数之间的 傅里叶变换关系，从而说明谱密度和功率谱密度 是一致的。;1．确定性信号的功率谱密度 ; (4.7);现在讨论信号 x(t) 的总能量和谐分量的能量之间的关系。 ;巴塞伐（Parseval)等式; 作 x(t)的截尾函数;（4.12) ;(4.13);(4.15);(4.15); 证明 事实上,由(4.16)和(4.13)式;作积分变量变换 积分区域的变化见 图2-3. ; ;令;(4.18);三、谱密度的性质和计算 ;参 见 教 材 P78 表 2 –1; 在表2－1中第1、2、3行的相关函数 为分别是指 数衰减，三角形，指数振荡衰减的函数；而第 5、6、7行 出现 或 是 函数。 ; 函数的基本性质：;2. 函数的傅里叶变换对为;功率谱密度为常数的平稳过程称为白(色)噪声。这个名称 来自白色光可分解成各种频率的光谱，而功率谱大致均匀。; 表2-1中第 4 行，谱密度由对 直线对称的矩形给出， 这种平稳过程称为低通白噪声。 ; 例6 在§1 例3，例4中相关函数形式是 也是表 2－1中第 7行余弦函数的形式，试求谱??度。; 一、用积分法计算相关函数和谱密度。;(4.22);(4.22);而平均功率是; 下面利用傅里叶变换原函数和象函数的表，以及傅里 叶变换的性质来计算谱密度或相关函数。傅里叶变换用 记号 F 表示，而 表示反傅里叶变换。;（2）反傅里叶变换线性性质;例9 已知平稳过程 X(t) 的相关函数;例10 对例8 中的谱密度 ，试用傅里叶变换法求相 关函数;所得结果与例8相同。显然，用现在这种方法计算比较方便。;使 有正反傅里叶变换关系。在本书例8 和 例7中所见到的谱密度都是有理谱密度。;存在，称之为平稳过程 X(t), Y(t) 的互谱密度.; 需要指出，互谱密度一般是 的复函数，不能像自谱 密度那样有物理意义。它的作用在于把讨论互相关函数转 换到频率域中成为讨论互谱密度。;证 利用互谱密度定义;显然 是偶函数，而 是奇函数。;（3）互谱密度与自谱密度有不等式关系，;解：分别计算 Z(t) 的数学期望和相关函数，;在等式两边取傅里叶变换得; 已知下列平稳过程 X(t) 的功率谱密度，试求X(t)的自 相关函数。;及;故可令;查表得