非线性问题 计量经济学 EVIEWS建模教材.pptxVIP

非线性问题分析一、非线性模型及其求解思想二、非线性模型的线性化处理三、非线性模型的案例分析 一、非线性模型及其求解思想㈠非线性的定义 1.狭义:非线性模型是指在模型中待估计的参数与被解释变量之间是非线性关系 的模型。 2.广义:大多数时候经济变量之间的关系是非线性的。例如：yt = ? 0 + ?1xβ+ ut yt = ? 0eβx + ut ⒊线性与非线性回归模型的识别变量参数模型对变量是线性的模型对变量不是线性的模型对参数是线性的LRM(线性)LRM(广义非线性)模型对参数不是线性的NLRM(狭义非线性)NLRM(狭义非线性)其中：LRM为线性模型，NLRM为非线性模型㈡ 非线性模型的求解思想 本节对非线性模型的处理，可分为如下三种情况进行。⒈解释变量非线性问题现实经济现象中变量之间往往呈现非线性关系 需求量与价格之间的关系； 成本与产量的关系； 税收与税率的关系 基尼系数与经济发展水平的关系；通过变量置换就可以化为线性模型 ⒉可以化为线性的包含参数非线性的问题 函数变换 级数展开 一种多项式方程的表达形式是：yt = b0 + b1 xt + b2 xt2 + ut 当b10, b20时的图示当b10, b20时的图示令x1t = xt，x 2 t = xt 2，上式线性化为，yt = b0 + b1 x1t + b2 x2t + ut 另一种多项式方程的表达形式是：yt = b0 +b1 xt + b2 xt2 + b3 xt3 + ut (如总成本函数)当b10, b20, b30时：当b10, b20, b30时： 令x1t = xt，x2t = xt2，x3t = xt3，上式变为yt = b0 +b1 x1t + b2 x2t + b3 x3t + ut ⒉倒数(双曲线函数)模型 ⑴双倒数情形：1/yt = a + b/xt + ut 双倒数情形在b0的图形： xt和yt的关系是非线性的。令yt* = 1/yt, xt* = 1/xt，得 yt* = a + b xt* + ut ⑵单倒数情形：yt = a + b/xt + ut 单倒数情形在b0的图形： xt和yt的关系是非线性的。令xt* = 1/xt，得 yt = a + b xt* + ut上式已变换成线性回归模型。⒊ 对数函数模型 yt = a + b Ln xt + ut 上式xt和yt的关系是非线性的，若令xt* = Lnxt, 则yt = a + b xt* + ut变量yt 和xt* 已变换成为线性关系。 yt=a+b Lnxt+ut , (b 0) yt=a+b Lnxt+ut , (b 0) ㈡ 对数变换法⒈幂函数模型 上式中xt和yt的关系是非线性的，对等号两侧同取对数，得： Lnyt = Lna + b Lnxt + ut令yt* = Lnyt,； a* = Lna； xt* = Lnxt；则上式表示为： yt* = a* + b xt* + ut 变量yt* 和xt* 已成线性关系。其中ut表示随机误差项。该模型也称作全对数模型。 例如，Cobb-Dauglas生产函数：幂函数 Q = AK?L?U其中：Q=产出量； K=投入的资本； L=投入的劳动 方程两边取对数：ln Q = ln A + ? ln K + ? ln L+lnU⒉指数函数模型b0时上式xt和yt的关系是非线性的。对等号两侧同取自然对数，得：LnYt = Lna + b Xt + ut令LnYt = Yt*, Lna = a*, 则 Yt* = a* + bXt + ut变量Yt* 和Xt已变换成为线性关系。其中ut表示随机误差项。 b0时㈢ 较复杂的线性化情况⒈生长曲线 (logistic) 模型一般　f(t) = a0 + a1 t + a2 t 2 + … + an t n；常见形式为　f(t) = a0 - a t 美国人口统计学家Pearl和Reed广泛研究了有机体的生长，得到了上述数学模型。生长模型（或逻辑斯谛曲线，Pearl-Reed曲线）常用于描述有机体生长发育过程。其中k和0分别为Yt的生长上限和下限。 a, b 为待估参数。曲线有拐点，坐标为（, )，曲线的上下两部分对称于拐点。 为能运用最小二乘法估计参数a, b，必须事先估计出生长上极限值k。线性化过程如下。当k给出时，作如下变换：移项有，K/Y-1=取自然对数有：Ln ( K/Yt - 1) = Lnb - a t + ut 令yt* = Ln ( k/yt - 1), b* = Lnb, 则： yt* = b* - a t + ut 此时可用最小二乘法估计b*和a。 ⒉龚伯斯（Gompertz）曲线 英国统计学家和数学家最初提出把该曲线作为控制人口增长的一种数学模型