带跳扩散的信用风险模型相关问题的分析-analysis of credit risk model with jump diffusion.docxVIP

注释表(Ω,?,P)V(t)Z(t)N(t)完备的概率空间公司的总市场价值贷款的收入贷款发生的次数K违约水平线（阈值）T债券到期日τuCSTX(t)ψ(u,t)ψ(u)L(u)?(u)φ(0,T)违约时刻信用价差公司价值的盈余过程有限时间违约概率违约概率违约时刻的Laplace变换违约时刻的期望折现值公平价格R挽回率D(u,l)I(U)Φ(u)盈余分布示性函数期望折罚函数Φ(u)uEu[e?δτu+ξX(τu)I(τ∞)]?死亡状态θt推移算子I恒等算子D微分算子承诺书本人声明所呈交的硕士学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。本人授权南京航空航天大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本承诺书）作者签名：日期：第一章绪论1.1背景知识在精算数学的范畴内，风险理论是其研究热点。风险理论的研究起源于瑞典精算师Lundberg[1]，Lundberg在1903年发表的论文中引入了齐次泊松过程，开创了风险理论研究的先例。早期的风险理论主要指个体风险论和集体风险论，Bohlmann[2]和Lundberg[3]作了比较深入