第四章多重共线性中级计量教学.pptVIP

一、研究的目的和要求 二、模型设定 三、估计参数 四、模型检验 五、回归预测 第五节 案例分析 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第32页/共40页 * 经济理论 实际经济活动 搜集统计数据 设定计量模型 参数估计 模型检验 是否符合标准 模型应用 经济预测 结构分析 政策评价 修订模型 符合 不符合 验证理论 计量经济学的研究过程 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第33页/共40页 一、研究的目的要求 提出研究的问题——为了规划中国未来国内旅游产业的发展，需要定量地分析影响中国国内旅游市场发展的主要因素。 二、模型设定及其估计 影响因素分析与确定——影响因素主要有国内旅游人数 ，城镇居民人均旅游支出 ，农村居民人均旅游支出 ，并以铁路里程 作为相关基础设施的代表 理论模型的设定 其中 ： ——第 t 年全国国内旅游收入 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第34页/共40页 数据的收集与处理 年份 国内旅游收入Y（亿元） 国内旅游人数X2（万人次） 城镇居民人均旅游花费X3（元） 农村居民人均旅游花费X4 （元） 铁路里程X5（万公里） 1994 1023.5 52400 414.7 54.9 5.90 1995 1375.7 62900 464.0 61.5 5.97 1996 1638.4 63900 534.1 70.5 6.49 1997 2112.7 64400 599.8 145.7 6.60 1998 2391.2 69450 607.0 197.0 6.64 1999 2831.9 71900 614.8 249.5 6.74 2000 3175.5 74400 678.6 226.6 6.87 2001 3522.4 78400 708.3 212.7 7.01 2002 3878.4 87800 739.7 209.1 7.19 2003 3442.3 87000 684.9 200.0 7.30 2004 4710.7 110200 731.8 210.2 7.44 2005 5285.9 121200 737.1 227.6 7.54 2006 6229.74 139400 766.4 221.9 7.71 2007 7770.62 161000 906.9 222.5 7.80 2008 8749.3 171200 849.4 275.3 8.0 2009 10183.7 190200 801.1 295.3 8.6 2010 12579.8 210300 883.0 306.0 9.1 2011 19305.4 264100 877.8 471.4 9.3 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第35页/共40页 该模型 ， 可决系数较高，F检验值 225.85,明显显著。 但是当 时 、 OLS 估计的结果 不仅X5的系数不显著，而且X3、X5的符号与预期相反，这表明可能存在严重的多重共线性。 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第36页/共40页 计算各解释变量的相关系数 表明各解释变量间确实存在严重的线性关系 X2 X3 X4 X5 X2 ?1.000000 ?0.837135 ?0.846417 ?0.962193 X3 ?0.837135 ?1.000000 ?0.824165 ?0.902770 X4 ?0.846417 ?0.824165 ?1.000000 ?0.884279 X5 ?0.962193 ?0.902770 ?0.884279 ?1.000000 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第37页/共40页 将每个解释变量分别作为被解释变量对其余的解释变量进行辅助回归，回归所得到的可决系数和方差扩大因子的数值见下表。 被解释变量 可决系数 的值 方差扩大因子 X2 0.9312 14.5349 X3 0.8310 5.9172 X4 0.7856 4.6642 X5 0.9618 26.1780 经验表明,方差扩大因子 VIFj ≥ 10时，通常说明该解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性，这里X2、X5的方差扩大因子远大于10，表明存在严重多重共线性问题。 * * 财大 中级计量经济学 Ch4. 放宽基本假定之多重共线性 第38页/共40页 三、消除多重共线性 将各变量进行对数变换，再对以下模型进行估计 将