02线性规划对偶理论与灵敏度分析.pptVIP

* 第七节 灵敏度分析-约束矩阵A改变 　　约束矩阵A的改变可能导致不同的最优解和最优基.以下只涉及两种较简单的情形： 　增加或减少一个变量， 　增加或减少一个约束条件。 　　 以下讨论假设原线性规划问题 有一个最优解　　　　　　其中Ｂ为最优基， 且约束矩阵被划分为 第95页/共112页 * 第七节 灵敏度分析-约束矩阵A改变 增加或减少一个变量 （1）增加一个新变量 　　假设在获得原线性规划的最优解之后，又发现了一个新变量　　，其对应的价值系数为　　，在新的约束矩阵中对应的系数列向量为　　，于是可得如下新的线性规划问题： 设　　　　，则　 为新线性规划问题的一个可行解。 因此可在此基础上开始单纯形法，求新的最优解。 如果 　　，则含　　　　的当前解　　　 是新问题的最优解。 否则以　　　为换入变量进行基变换，继续使用单纯形算法为新的线性规划寻求一个最优解。 第96页/共112页 * 第七节 灵敏度分析-约束矩阵A改变 （2）减少一个变量 　　如果必须把某个变量　　从决策变量中去掉，那么原最优解在新的线性规划中一定发生改变。 　如果原最优解中的　　　　，则只需将　　从原最优解中剔除即可保持最优。 　如果原最优解中的　　　（此时　必为基变量），则必须重新计算新的解。为此可建立一个辅助线性规划： 　　由于约束方程组没有改变，因此原最优解 在辅助线性规划中可以作为初始基本可行解用 于单纯形算法。如果辅助线性规划最优解的目 标函数值为零，则用此最优解剔除　　　以后，可得新的线性规划问题的一个初始基本可行解，经有限次迭代，即可求出新问题的最优解。否则从原来问题中去除 而得到的新的线性规划必定是不可行的。 第97页/共112页 * 第七节 灵敏度分析-约束矩阵A改变 增加或减少一个约束 （1）????? 增加一个约束 　　如果在原来的线性规划的基础上再加入一个新的约束条件，不妨假设此附加的约束条件为不等式形式，即 　　其中　　是n维行向量，　　为右端项系数， 　　于是新的线性规划变成 　　为了求解有附加约束条件的新问题，可以在附加不等式约束左端加上一个松弛变量 　　, 并考虑如下线性规划问题： 第98页/共112页 * 第七节 灵敏度分析-约束矩阵A改变 其中　　　, 　　　是　　中对应于基变量　　和非基变量 的子向量，由此可以在原来最优 基Ｂ的基础上定义一个新的基。 易证　 是非奇异矩阵，其逆阵 按新基可以定义有附加约束条件新问题的一个基本解 该基本解不一定是可行解，因为不一定满足非负条件，但是由于Ｂ是原线性规划问题的最优解，因此不难证明，即使对有附加约束条件的线性规划是不可行的，但都能保证该线性规划的对偶规划是可行的。 第99页/共112页 * 第七节 灵敏度分析-约束矩阵A改变 因为对应于　 的非基变量检验数 结论：如果由新基定义的基本解　　　　　　 是非负的。那么该基本解就是有附加约束条件的新线性规划问题的 最优解。 不满足非负条件。那么至少有一个基变量小于零，此时可用对偶单 纯形法求出新问题的最优解。 第100页/共112页 * 第七节 灵敏度分析-约束矩阵A改变 　减少一个约束 　　　在原来线性规划的基础上，去掉一个约束条件的情况比较复杂，因为单纯形法是通过旋转运算实现基变换的，线性规划的旋转运算使每行元素成为其它各行元素的线性组合。因此如果要减少一个约束条件，那么原来的运算结果很难加以利用。一般情况下将不得不重头求解减少了一个约束条件的新的线性规划问题，好在减少一个约束条件可以大大地简化计算步骤。 第101页/共112页 * 第七节 灵敏度分析 在上例中，若考虑生产另一种产品Ｅ，已知每生产1万件Ｅ产品要消耗甲原料3公斤，乙原料1公斤，那么，Ｅ产品的每万件利润为多少时才有利于该种产品投产？若假设该工厂又增加了用电量不超过8千瓦的限制，已知生产Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ四种产品各1万件分别耗电4，3，5，2千瓦，问此约束是否改变了原最优决策方案？ 解：（1）设生产Ｅ产品x7万件，1万件E产品的利润为c7万元 第102页/共112页 * 第七节 灵敏度分析 　　已知　　　　 　　　 是原问题的最优解，若令　　　　， 则　　　　是现问题的一个可行解，但未必是最优解。 若要Ｅ产品投产，即　　 　，则其检验数 ,即 得每万件E产品利润　　　　万元时，有利于生产E产品。 第103页/共112页 　　由此可的新的最优解　　　　　　　　　　　，即最优生产方案为生产　　万件Ｄ产品和　　件Ｅ产品，总利润为　　　万元。 C 9 8 50 19 0 0 17 θ CB XB