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粗糙集理论在银行经营绩效评价中应用 　　摘要：本文首先从赢利性水平、安全性水平、流动能力和后续发展能力四个方面建立商业银行经营绩效评价体系；其次根据粗糙集理论构建评价模型，将模型输出的客观权重与专家的主观评价值相结合，并将所得的综合评价值应用于商业银行经营绩效，取得了令人满意的结果，克服了以往各种定权法所存在的过于主观的弊端，使评价结果更具说服力。 　　关键词：商业银行；经营绩效；绩效评价；粗糙集 　　文章编号：１００３－４６２５（２００9）01－００16－０3 中图分类号：Ｆ830.4文献标识码：Ａ 　　 　　一、引言 　　 　　改革开放20多年来，随着中国金融体制改革的不断深入和市场竞争环境的变化，央行和各商业银行进行了一系列的调整和改革，我国商业银行体系发生了深刻变化，多元化的商业银行格局已经形成。从总体上来说，由于我国已加入WTO，故在今后的5－l0年内，中国商业银行将处于最为艰难的求生阶段。银行企业的生存竞争将集中表现为绩效的竞争，绩效是商业银行综合实力的体现（孙继国、伍海华，2004）。要在竞争中生存发展就必须要有科学精确高效的管理、决策控制系统来引导其发展，掌握其航向。商业银行科学管理、决策控制的基础和起点是对其经营绩效的科学衡量与合理评价，作为国民经济的支柱，商业银行的经营绩效不仅影响银行自身的生存与发展，同时影响整个国民经济体系的运行。鉴于此，本文首先构建商业银行的绩效分析框架和评价指标体系，并在此基础上运用粗糙集理论对商业银行绩效状况进行评价，这对于掌握商业银行经营的绩效状况，分析影响绩效提高的要素具有积极的影响。 　　 　　二、指标确定 　　 　　本文构建的银行经营绩效评价指标如图1所示。评价指标根据其属性可分为三类，一是正向指标，该类指标越大，反映的绩效越好；二是逆向指标，该类指标越小，反映的绩效越好；三是适度性指标，该类指标在一定区间或者在某一最佳值反映的绩效最好。 　　 　　 　　图1综合指标体系图 　　对于上述三类不同性质的指标，可以采用无量纲化方法处理，使评价指标实现标准化。对矩阵A=[?琢ij]m×n中的每个指标进行无量纲化处理后，得到对应标准化的指标矩阵B=[bij]m×n，在标准化矩阵B中，每个bij都是一个介于0和1之间的客观值。 　　评价指标标准化处理方法如下： 　　1.对于正向指标： 　　bij＝■i=1，2，…，m； j＝1，2，…，n（1） 　　2.对于逆向指标： 　　bij＝■i＝1，2，…，m； j＝1，2，…，n（2） 　　3.对于适度性指标： 　　bij=1-■i＝1，2，…，m； j＝1，2，…，n（3） 　　上述公式中：?琢■■=max?琢■,?琢■,…,?琢■；?琢■■=min?琢■,?琢■,…,?琢■，?琢■■为绩效指标集合的最佳适度性值。 　　 　　三、基于粗糙集理论的商业银行经营绩效评价模型 　　 　　本文将信息量的概念引入到粗糙集的信息系统中，通过知识的信息量对属性的重要性进行定义，利用粗糙集理论确定指标的客观权重，将所得的客观与专家给出的主观重要度相结合，得出属性的综合权重，再据此对商业银行的经营绩效作综合评价。 　　（一）几个重要概念 　　1.不可分辨关系 　　设U≠??是研究对象组成的有限集合，称论域，任何子集X?哿U，称为U中的一个概念或范畴，设R是U上的一个等价关系，U/R表示R的所有等价类（或者U上的分类）构成的集合， [x]R表示包含元素x∈U的R等价类。一个知识库就是一个关系系统K=（U，R），其中U为论域，R是U上的一族等价关系。 　　2.上、下近似及边界区 　　可以用上、下两个近似来近似定义粗糙集。给定知识库K=（U，R），对于每个子集X?哿U和一个等价关系R∈ind(K)，定义两个子集。 　　R-X=∪Y∈U/R|Y?哿X（4） 　　R-X=∪Y∈U/R|Y∩X≠?椎（5） 　　分别称它们为X的R下近似集和R上近似集。集合bnR(X)=R-X-R-X称为X的R边界域；posR(X)=R-X称为X的R正域；negR(X)=U-R-X称为X的R负域。 　　3.知识依赖度 　　知识依赖度的定义为：对于近似空间K=（U，R），且P,Q?哿R；当ind(p),ind(Q)，知识Q依赖于知识P，知识Q对P的依赖度定义如下： 　　k=rp(Q)=Card(posp(Q))/Card(U)（6） 　　其中Card表示集合的基数，从公式易见，k的取值在[0，1]的区间内，k值越大则对指标的依赖度越小。 　　（二）粗糙集理论的客观定权法 　　在研究对象（某一商业银行）U=X,Ui,e,f中，经营绩效评价指标Ui,i=1,2,3…作为条件属性包含于每个X子集中，由于Ui对于决