扩展单方程计量经济学模型.pptVIP

* 随机效应 各类型 * 固定效应与随机效应对比 * 三、面板数据模型的优势 Panel Data 模型可以通过设置虚拟变量对个别差异（非观测效应）进行控制---微观计量经济学 Panel Data 模型通过对不同横截面单元不同时间观察值的结合，增加了自由度，减少了解释变量之间的共线性，从而改进了估计结果的有效性 Panel Data模型是对同一截面单元集的重复观察，能更好地研究经济行为变化的动态性 * 变截距还是变系数的F检验 固定效应还是随机效应的检验---LR检验、Hausman检验 固定效应：虚拟变量最小二乘法(LSDV) 随机效应：可行的广义最小二乘法(FGLS) 面板数据的协整和单位根检验---窄而长的数据 四、面板模型的几个问题 * 变截距还是变系数的F检验 假设1 截距和系数在不同的横截面样本点和时间上都相同 假设2 系数在不同的横截面样本点和时间上都相同，但截距不相同 * 固定效应还是随机效应的检验 豪斯曼检验 （Hausman） * 面板数据的协整和单位根检验 虽然本章已经提到典型的面板数据是横截面单位较多而时期较少的数据，即所谓“宽而短”的数据，但是为了模型估计的顺利进行，面板数据的时间长度必须达到一般要求的大于待估参数数目的3倍。 原来越多的金融问题研究应用“窄而长”的面板数据。---第三阶段 * 面板数据的协整和单位根检验 但是，如果时间序列