单位根检验ppt1PPT.pptVIP

下载本文档

7
0
约小于1千字
约 23页
2018-06-06 发布于江苏
举报
版权申诉

单位根检验ppt1PPT.ppt

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

单位根检验ppt1PPT

;目录;一、DF分布;R语言代码过程简介（以不带截距趋势为例）：;二、检验模型误设;检验结果：;(二)真实的模型带趋势项 Step1:数据生成： Step2:待检验模型：（1）（2） Step3:蒙特卡洛仿真比较power值 ;检验结果：;三、近单位根;四、误差项呈现高阶自相关;检验结果;1.设置样本量为100,。控制水平突变值为0.7，突变位置由1改变到100，间隔为1。对于每个位置，数据重复生成1000次，记录小于5%临界值的次数，除以1000作为power值。 2.设置样本量为100。控制水平突变值为3，重复上述过程。;假设可以将序列分解为确定性趋势、随机游走和一个平稳误差项的组合：;Newey West bandwidth：;;;;AR(1);结论：kpss检验size distortion较小，犯弃真错误概率较低。如果kpss检验拒绝原假设，而ADF检验接受了原假设。那么序列很有可能存在单位根。