金融数学1PPT.pptVIP

第1讲;;预备知识;参考教材;课程目标;导 论;二、数理金融的发展阶段;1990 年诺贝尔经济奖获得者;;1997 年诺贝尔经济奖获得者;;三、数理金融在金融学科体系中的地位;四、数理金融结构框架;五、授课内容;第1讲：风险态度和效用函数;效用函数一、偏好关系;二、 效用函数;效用函数存在定理;三、 投资者的风险类型;凹、凸函数;说明：;假设一个人面临两种选择： （1）确定性获得15元 （2）50％获得10元，50％获得20元。 会选择哪一种？;四、 马科维茨风险溢价;;五、 Arrow-Pratt 绝对风险厌恶函数;六、 双曲绝对风险厌恶类函数(HARA)