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《马尔科夫链例题》课件
若 表示质点在时刻n所处的位置,分析它的
概率特性。;;若 表示质点在时刻n所处的位置,求
一步转移概率。;;例2.带有反射壁的随机游动;;p;例3.一个圆周上共有N格(按顺时针排列),一个质点在该圆周上作随机游动,移动的规则是:质点总是以概率p顺时针游动一格, 以概率
逆时针游动一格。试求转移概率矩阵。;4.一个质点在全直线的整数点上作随机游动,移动的规则是:以概率p从i移到i-1,以概率q从i移到i+1,以概率r停留在i,且 ,试求转移概率矩阵。;5.设袋中有a个球,球为黑色的或白色的,今随机地从袋中取一个球,然后放回一个不同颜色的球。若在袋里有k个白球,则称系统处于状态k,试用马尔可夫链描述这个模型(称为爱伦菲斯特模型),并求转移概率矩阵。;练习题.
扔一颗色子,若前n次扔出的点数的最大值为j,就说
试问 是否为马氏链?求一步转移概率矩阵。
;;解;(2)二步转移概率矩阵;(3);分析;考虑质点从j出发移动一步后的情况;于是;当;故;用同样的方法可以求得乙先输光的概率;例3 排队问题;解;所以转移矩阵为;;定理4.3 马尔科夫链的有限维分布: ;练习:马氏链的状态空间I={1,2,3},初始概率为;例4;解;所以9月份市场占有率分布为;;2/3;例2;;3.常返态与瞬时态;5.正常返态与零常返态;;用极限判断状态类型的准则;例3;从图可知,此链的每一状态都可到达另一状态,即4个状态都是相通的。;三、状态的周期与遍历;例4;从图可知,对任一状态 都有 ,;1/3;可讨论状态1;状态1是常返态;例1;所以;例2;解;由状态传递图;也可以利用定理1证明遍历性;解之得;(4);例3;解;所以9月份市场占有率分布为;(4)由于该链不可约、非周期、状态有限正常返的,所以是遍历的。;例4
(书中69页例4.18);的平稳分布得
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