一类奇异型随机控制模型的推行.pdfVIP

Y586126 声 明 本人郑重声明，本论文的所有研究工作都是在导师 的指导下，由本人独立完成的，文中所有的引用均已列 在参考文献中。 未经作者S导聆I;L 勿全文公布 一类奇异型随机控制模型的推广 摘 要 随机最优控制是现代控制理论的一个重要分支 近几十年来，随机 最优控制在很多领域已有广泛而成功的应用，如飞船导航、卫星天线定 位、跟踪间题、存储问题、风险控制及经济学中的投入产出分析等. 随机最优控制模型的研究始于二十世纪五、六十年代，在七、八十 年代得到了很大的发展，各种模型被相继提出并进行了研究.其研究主 要分为两个方面:对随机微分 (积分)方程的研究和最优化问题 (基于 费用函数的变分方程)的研究. 本文研究的一类奇异性随机最优控制模型最初由S.E.Shreve和J.P Lehocakvlls]于1984年提出 该模型相应的控制费用函数比较简单，使 其应用受到了限制，本论文的主要工作时对原间题的费用函数进行了扩 展，使其归结到一类更广泛的函数上去，从而拓宽了其应用;并且将得 出的结论引入存储问题，得到储量与需求间平衡的最佳效益模型的最优 控制策略，并给出相应的数值结果.此外，本文基于动态规划方法讨论 了解决此类问题的关键所在:对费用函数所对应满足的变分方程的构造 和分析. 论文分为四章: 第一章绪论，主要介绍了随机最优控制的一些发展情况及一些常见_ 的随机最优控制模型 一类奇异型随机控制模型的推广 第二章扩展了原模型的费用函数，给出了最优控制策略和最优费用 函数的具体形式. 第三章将第二章得到的结论给出应用，引入存储间题，得到最优控 制策略，并给出相应的数值结果. 第四章结束语，给出了本文的主要结论以及有待于进一步解决的问 一类奇异型随机控制模型的推广 Abstract Stochasticoptimalcontrolisanimportantbranchofcontrolthe- ory.Inrecentyears,stochasticoptimalcontroliswidelyandsuccessfully appliedinmanyfields.Forexample,spaceshipnavigation,antennaori- entation,traceproblem,storageproblem,riskcontrolandproduction- consumptionresearchineconomy. Theresearchofstochasticoptimalcontrolwascommencedin1950s and1960s,anddevelopedin1970sand1980s.Manymodelswereput forwardandresearched.Theresearchofthosemodelsmainlydividedinto twoaspect:theresearchofstochasticdifferentialequation(orintegral equation)andtheresearchofvariationalequation. Thispaperstudiesaclassofsingularstochasticcontrolproblem, whichwasproposedinitiallybyS.E.ShreveandJ.P.Lehoczkyi1siin1984. Butitscostfunctionistoosimpletobeused.Forthesakeofextendingits application,inthispa