奇特型随机Riccati方程.pdfVIP

奇异 型 随机 R iCCati方程 张 见 轩08 20 18055 摘要 : 本文们日己 卜谊l的。x ，，矩 阵取 故 的随机R icC时i微 分力一程 ，其 中，2 1 、少、了砚 几(Uj . 二 卜、;八 + 只八，+ C 只C ，+ 乙洲今L ，+ 口， 一(月方，十乙犷只D ，)(从 。刀汀今D ，)一’(月B ，+ 乙丫PtD ，) {‘(tl + (几 只 + 只L ，)爪。，， t 任 ((j，州 : 这 个 方程 介 比退 化 的 条 件 :百 全 :I 乙 卜的曰J一解 性 已经 得 到 了证 明 。本 文 将 会 证 明 内_适 当的 条件 下 ，上 述 方程 钧_介异情 形N 二O之 下 仍存 在 唯一适 应 解 。文爪最 后 i一寸沦 J’卜述 勺程‘在L 一O 时 日en l，、、、11拟 线 性 化迭 代 序 列 的收敛 速 度 。 关键字 R i ((」。::，力一程 ，L Q 问题 ，随 机 控 制 ，B 川 121a l，拟 线 性 化 力 法. 月录 2 A b o llt th e S in g u lar S to eh a stie R ieeati E q lia tio zl D riv en b y a B row liian M o tio l、 a b str a e t : In th is P a P er ，w e eo n sid er th e foll()w ill箕介又z了m a trix 一v a lu e d 、to eh a stie R jeea ti d if fe ren tia l eq 、:a tio n ，w h ere n 1 : dPI !A 育只 十只A ，+ e Pt岛 + L 犷几L ，+ 口， 一(月B ，+ C*t 只D ，)(凡 + g 只D ，)一 (‘几B ，+ 卿 只D ，) }‘介 + (L 下只 + 只L ，)d，。，，， t 任 (0.T }: 月) 二 八I. W e l)，()v e tlla t it 、till 11、一托 a u ;11 一〔l(一 、、一L*、l，(、11zt (、g 一、、1)l(: 、()llzr i()11 丘)l·tll(、(::，」、(· )〔f N (). F illa ll玉·w e o l、o g iv (: 、、lz e 、ti一 :飞t (、士又)一tll(、(;》l一v (、lg·(。l一。宁 一:、t(、 )〔ll tl一(、it (z·、 :、ti;19 、e (It，。;lee of B ell，110 11 Q oLa、i一L i，二、:、;12、、ti。川 ，‘I ，1，。:，l)o* ·S t 〕‘ell:t、ti :〔R ie (一、，ti E (lu a t io ll 111 th e e a se o f L (). K ey VV ord s : R 了ieeati E q liation ，L (之P ，、)《})I、〔:1，. S t() 、〔11。、tie 〔)o ，ltro l，B oll:11。，1 : P :i，leil)I(:of Q u 、、、1 L iilea ;注za tio ll. 第 一 章 总 论