带利率因子的连续时间复合二项模子的破产概率问题.pdfVIP

燮星塑鲤笪塞墼窭 带利率因子的连续时间复合二项模型 的破产概率问题 摘 要 本论文以带利率的破产概率为主线展开讨论，主要研究了连续 时间复合二项模型。我们这里认为连续时间复合二项模型{u(￡))是 Gerber的复合二项模型(离散时间复合二项模型)的连续化版本．当 复合二项模型；当△』0时，即可得到古典风险模型。本文利用古典 风险模型的思想，应用鞅，更新方程及盈余过程轨道的对偶理论得到 了连续时间复合二项模型的带利率因子的破产前瞬间余额，破产赤字 的联合分布，(njlu)的更新方程，在破产时间时赔付现值的期望皿(t。) 的更新方程和，(i，jlo)的精确表达式，及本模型的Dickson’S公式． 本文共四章．第一章是绪论，总述了一下本论文的方法。第二章 是预备知识，介绍本论文的选题背景及本论文在推导时用到的逐段决 定马尔可夫过程的广义生成算子，对古典风险模型和已有的工作也进 行扼要的介绍．第三章是本文的主体，讨论了连续时间复合二项模型 的带利率因子的破产概率等上述所得到的结果．第四章是结论，总结 性的列出了本文的主要结果． 关键字： 联合分布，连续时间复合