带利率的对偶风险模子的分红问题.pdfVIP

摘要 近些年来，由于风险理论在保险、投资及理财等问题上扮演着重要 的角色．从而人们对它的研究表现出极大的兴趣和热情，尽管如此，风险 理论的一些情形和性质，如对偶风险模型的分红问题以及分红函数的 具体解还未得到深刻的研究对偶风险模型大部分局限于不带利率的 相关研究，所以本文主要考虑了带利率情况下对偶风险模型的若干分 红问题．本文的结构如下：第一章介绍了风险理论的研究意义和历史背 景及研究现状，风险模型的一些基本情况和sinc函数的基本知识，核心 内容在第二章和第三章． 第二章首先主要研究了带常利率和常数分红边界下的两面跳对偶 风险模型，推导出了公司在破产前的矩母函数和分红总量折现期望函 数所满足的微积分方程，最后还应用sinc逼近方法，计算出了分红总量 折现期望函数的近似值． 第三章首先主要考虑了带布朗运动干扰和常利率情况下的对偶风 险模型常数分红边界下的若干分红问题，推导出了公司在破产前的矩 母函数和分红总量折现期望函数所满足的微积分方程，最后同样使用 sinc逼近方法得到了分红总量折现期望函数的近似值． 关键词：对偶模型；sinc逼近；微积分方程；矩母函数；分红． II ABSTRACT