无限混合分布模型参数估计的EM算法及模拟.pdfVIP

塑盔堂塑±堂焦造塞 摘 要 极大似然方法是参数估计的最重要方法之一．由于其具有优良的统计性质而倍受包括统计学 家在内的众多学者的推荐．但是由于实际数据通常是不完全样本情形，而且似然函数有时过于复 杂，使得相应参数的极大似然估计求解非常困难，为此而发展的EM算法就是专门解决不完全数据 情形下参数极大似然估计的一种迭代算法．该算法利用数据扩张，将比较复杂的似然函数最优化问 题化成一系列比较简单的优化问题． 本文研究几类有限混合分布模型参数估计的EM算法，并利用R软件对该算法进行了模拟． 首先介绍了EM算法及其相关理论．其次分别研究了有限混合二项分布模型和有限混合正态分布 模型参数估计的EM算法，将观测到的数据视为不完全数据，得到了相应的EM算法的迭代公式， 并且利用R软件进行随机模拟来说明所得EM算法的有效性．再次，研究了多层模型参数估计问 题，给出了二项一Poisson-指数分布模型EM算法的迭代公式，并利用R软件进行了模拟比较．最 后，研究了多元混合分布模型，得到了二阶混合多元正态分布模型和二阶混合多项分布模型参数估 计EM算法的迭代公式． 关键词：EM算法；混合分．布模型；极大似然估计；多层分布模型 主曩盔堂亟±堂鱼迨塞